PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCKPX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCKPX с TNVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).

PCKPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PCKPX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCKPX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		-0.37%10.58%11.55%15.90%-23.99%14.03%19.39%26.69%-12.23%17.59%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		6.91%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, PCKPX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции PCKPX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.69% соответственно.

PCKPX

1 день
3.68%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.37%
1 год
22.84%
3 года*
11.64%
5 лет*
1.53%
10 лет*
9.39%

TNVIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.81%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
28.09%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Small Fund

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PCKPX:
PCKPX с GSPCKPX с BOSOXPCKPX с CSMDXPCKPX с DFISXPCKPX с FSSNXPCKPX с PCNPCKPX с PFORX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Сравнение комиссий PCKPX и TNVIX

PCKPX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TNVIX в 0.95%.

TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund
PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund

Доходность на риск

PCKPX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCKPX
Ранг доходности на риск PCKPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCKPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCKPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCKPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCKPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCKPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCKPX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCKPXTNVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.02

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.12

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

7.98

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCKPX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCKPX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа TNVIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCKPX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCKPXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.38

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.44

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между PCKPX и TNVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCKPX и TNVIX

Дивидендная доходность PCKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности TNVIX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		4.25%4.23%3.52%1.45%26.78%19.38%5.69%5.92%12.87%5.82%3.37%8.93%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.70%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCKPX и TNVIX

Максимальная просадка PCKPX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCKPX и TNVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCKPXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-42.75%

-13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-13.34%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-25.61%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

-42.75%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-7.12%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-6.27%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.54%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PCKPX и TNVIX

PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что PCKPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCKPXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

6.79%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

11.89%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

20.74%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

19.78%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

21.08%

+3.10%