PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCIG с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCIG с IDEV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PCIG is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past year, PCIG returned -14.45% vs 20.54% for IDEV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности PCIG и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCIG показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 6.97%.

PCIG

1 день
-3.98%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-8.67%
6 месяцев
-9.21%
1 год
-14.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
-2.57%
1 месяц
-2.22%
С начала года
6.97%
6 месяцев
9.19%
1 год
20.54%
3 года*
16.58%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIG и IDEV

2026 (YTD)20252024
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		-8.67%-0.02%-8.06%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		6.97%32.56%0.44%

Correlation

The correlation between PCIG and IDEV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.76

The correlation between PCIG and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCIG и IDEV

Секторы
PCIG
IDEV

Технологии

41.5%
9.9%

Финансовые услуги

15.4%
24.2%

Промышленность

12.7%
19.1%

Здравоохранение

11.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.7%

Коммуникационные услуги

9.1%
4.0%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

5.9%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Технологии

PCIG
41.5%
IDEV
9.9%

Финансовые услуги

PCIG
15.4%
IDEV
24.2%

Промышленность

PCIG
12.7%
IDEV
19.1%

Здравоохранение

PCIG
11.4%
IDEV
8.6%

Потребительский циклический сектор

PCIG
9.9%
IDEV
7.7%

Коммуникационные услуги

PCIG
9.1%
IDEV
4.0%

Сырьевые материалы

PCIG

-

IDEV
8.0%

Потребительский защитный сектор

PCIG

-

IDEV
6.0%

Энергетика

PCIG

-

IDEV
5.9%

Недвижимость

PCIG

-

IDEV
2.9%

Коммунальные услуги

PCIG

-

IDEV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital International Growth ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с PCIG:
PCIG с BKIEPCIG с CILPCIG с BNOPCIG с DBOPCIG с BUFIPCIG с BPHPCIG с COMT
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

PCIG vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCIG
Ранг доходности на риск PCIG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIG: 11
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIG c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCIGIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.40

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
1.99

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.25

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.84

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

7.21

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCIG vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIG на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа IDEV равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIG и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCIGIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.40

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.53

-0.95

Просадки

Сравнение просадок PCIG и IDEV

Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCIGIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-34.77%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.65%

-11.20%

-10.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-2.76%

-14.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-6.56%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

2.86%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIG и IDEV

Polen Capital International Growth ETF (PCIG) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что PCIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCIGIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.63%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

12.40%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

14.74%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

16.29%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.28%

+0.86%

Сравнение комиссий PCIG и IDEV

PCIG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIG и IDEV

Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности IDEV в 3.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.18%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		0.16%0.14%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCIG and IDEV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCIG has higher volatility (6.15%) compared to IDEV (4.63%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs IDEV's -34.77%.

On 1-year performance, IDEV leads with 20.54% vs -14.45% for PCIG. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDEV has performed better with a 20.54% return vs -14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.

IDEV has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.16% for PCIG.

They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.05% for IDEV.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIG и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор