PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGTX с DVRUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGTX с DVRUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX).

PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGTX и DVRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGTX и DVRUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%1.70%
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-1.76%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, PCGTX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у DVRUX с доходностью -1.76%.

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%

DVRUX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.86%
1 год
16.70%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

UBS US Dividend Ruler Fund

Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с FMBPXPCGTX с NCRLXPCGTX с TRLVXPCGTX с ABNDX
Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYX

Сравнение комиссий PCGTX и DVRUX

PCGTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DVRUX в 0.50%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund

Доходность на риск

PCGTX vs. DVRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGTX c DVRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGTXDVRUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.11

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.71

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.08

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

4.41

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGTX vs. DVRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGTX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVRUX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGTX и DVRUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGTXDVRUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.11

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.76

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.94

+0.03

Корреляция

Корреляция между PCGTX и DVRUX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGTX и DVRUX

Дивидендная доходность PCGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности DVRUX в 7.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.93%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCGTX и DVRUX

Максимальная просадка PCGTX за все время составила -19.34%, примерно равная максимальной просадке DVRUX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGTX и DVRUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGTXDVRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-19.06%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-9.94%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-19.06%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-5.84%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-3.53%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.90%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGTX и DVRUX

Текущая волатильность для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) составляет 2.15%, в то время как у UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что PCGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGTXDVRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

4.57%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

8.37%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

16.40%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

14.75%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

14.79%

-9.44%