PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGRX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGRX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGRX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGRX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		3.31%10.84%10.44%12.38%-5.85%28.94%1.81%28.04%-19.52%12.89%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, PCGRX показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции PCGRX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 8.81% против 14.64% соответственно.

PCGRX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.84%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.81%
1 год
15.29%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.48%
10 лет*
8.81%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Mid Cap Value Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с PCGRX:
PCGRX с PGOFXPCGRX с SPYPCGRX с QQQPCGRX с IJTPCGRX с PSHYXPCGRX с PIODXPCGRX с PIGFX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий PCGRX и VVOAX

PCGRX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

PCGRX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGRX
Ранг доходности на риск PCGRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGRX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGRXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.51

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.04

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.09

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

8.91

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGRX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGRX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGRX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGRXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.51

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.80

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.38

+0.16

Корреляция

Корреляция между PCGRX и VVOAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGRX и VVOAX

Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		6.96%7.19%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок PCGRX и VVOAX

Максимальная просадка PCGRX за все время составила -53.63%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGRXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.63%

-62.08%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-15.08%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-24.05%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-51.80%

+9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-6.76%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-11.80%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.54%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGRX и VVOAX

Текущая волатильность для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) составляет 5.01%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGRXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

7.27%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

14.27%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

22.91%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

21.06%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

24.20%

-4.69%