PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCGRX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCGRX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PCGRX с SPY

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PCGRX управляется Amundi US. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCGRX или SPY.

Доходность

Сравнение доходности PCGRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCGRX:

0.20

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

PCGRX:

0.26

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

PCGRX:

1.04

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PCGRX:

0.08

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

PCGRX:

0.28

SPY:

2.11

Индекс Язвы

PCGRX:

6.14%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

PCGRX:

19.30%

SPY:

20.35%

Макс. просадка

PCGRX:

-53.63%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PCGRX:

-10.21%

SPY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, PCGRX показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции PCGRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.42% против 12.57% соответственно.

PCGRX

С начала года

-3.54%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

-10.21%

1 год

3.06%

3 года

6.97%

5 лет

13.61%

10 лет

6.42%

SPY

С начала года

-0.89%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-2.46%

1 год

10.77%

3 года

15.38%

5 лет

16.09%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Mid Cap Value Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий PCGRX и SPY

PCGRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCGRX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGRX
Ранг риск-скорректированной доходности PCGRX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCGRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCGRX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGRX и SPY

Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности SPY в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		9.85%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%12.20%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PCGRX и SPY

Максимальная просадка PCGRX за все время составила -53.63%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PCGRX и SPY

Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...