PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGRX с IJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGRX с IJT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCGRX (Pioneer Mid Cap Value Fund) and IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) are both funds - PCGRX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Amundi, while IJT is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index. Over the past 10 years, PCGRX returned 9.59%/yr vs 10.78%/yr for IJT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PCGRX charges 1.05%/yr vs 0.18%/yr for IJT.

Доходность

Сравнение доходности PCGRX и IJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGRX показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у IJT с доходностью 16.88%. За последние 10 лет акции PCGRX уступали акциям IJT по среднегодовой доходности: 9.59% против 10.78% соответственно.

PCGRX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.75%
С начала года
12.94%
6 месяцев
13.61%
1 год
28.92%
3 года*
15.65%
5 лет*
9.06%
10 лет*
9.59%

IJT

1 день
1.31%
1 месяц
0.60%
С начала года
16.88%
6 месяцев
15.02%
1 год
28.27%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.70%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGRX и IJT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		12.94%10.84%10.44%12.38%-5.85%28.94%1.81%28.04%-19.52%12.89%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		16.88%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%

Correlation

The correlation between PCGRX and IJT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.88

The correlation between PCGRX and IJT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Mid Cap Value Fund

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с PCGRX:
PCGRX с PGOFXPCGRX с SPYPCGRX с QQQPCGRX с PSHYXPCGRX с PEQIXPCGRX с PIODXPCGRX с PIGFX
Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с VIOGIJT с IWMIJT с QQQ

Доходность на риск

PCGRX vs. IJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGRX
Ранг доходности на риск PCGRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGRX c IJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGRXIJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.62

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.38

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.13

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

10.85

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGRX vs. IJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGRX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJT равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGRX и IJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGRXIJTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.62

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.27

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PCGRX и IJT

Максимальная просадка PCGRX за все время составила -53.63%, что меньше максимальной просадки IJT в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и IJT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGRXIJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.63%

-57.61%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-9.08%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-27.41%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-29.24%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-42.03%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.19%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-10.31%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.61%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGRX и IJT

Текущая волатильность для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) составляет 3.07%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGRXIJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.49%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.53%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

17.57%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

21.50%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

23.02%

-3.50%

Сравнение комиссий PCGRX и IJT

PCGRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IJT в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGRX и IJT

Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности IJT в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.76%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		6.37%7.19%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%

Часто задаваемые вопросы

PCGRX and IJT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJT has higher volatility (4.49%) compared to PCGRX (3.07%). In terms of maximum drawdown, PCGRX dropped -53.63% vs IJT's -57.61%.

PCGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGRX и IJT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор