PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGRX с HAMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGRX с HAMVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCGRX (Pioneer Mid Cap Value Fund) and HAMVX (Harbor Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PCGRX returned 9.59%/yr vs 10.51%/yr for HAMVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PCGRX charges 1.05%/yr vs 0.85%/yr for HAMVX.

Доходность

Сравнение доходности PCGRX и HAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGRX показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у HAMVX с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции PCGRX уступали акциям HAMVX по среднегодовой доходности: 9.59% против 10.51% соответственно.

PCGRX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.75%
С начала года
12.94%
6 месяцев
13.61%
1 год
28.92%
3 года*
15.65%
5 лет*
9.06%
10 лет*
9.59%

HAMVX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.81%
С начала года
16.29%
6 месяцев
17.55%
1 год
35.80%
3 года*
20.64%
5 лет*
10.54%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGRX и HAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		12.94%10.84%10.44%12.38%-5.85%28.94%1.81%28.04%-19.52%12.89%
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		16.29%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%

Correlation

The correlation between PCGRX and HAMVX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2002 г.

0.95

The correlation between PCGRX and HAMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Mid Cap Value Fund

Harbor Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PCGRX:
PCGRX с PGOFXPCGRX с SPYPCGRX с IJTPCGRX с QQQPCGRX с PSHYXPCGRX с PEQIXPCGRX с PIGFX
Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с RPMGXHAMVX с PRDMXHAMVX с FXAIXHAMVX с WGROXHAMVX с VO

Доходность на риск

PCGRX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGRX
Ранг доходности на риск PCGRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGRX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGRXHAMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.61

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.79

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

5.13

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

18.17

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGRX vs. HAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGRX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAMVX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGRX и HAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGRXHAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.61

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PCGRX и HAMVX

Максимальная просадка PCGRX за все время составила -53.63%, что меньше максимальной просадки HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и HAMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGRXHAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.63%

-64.17%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-6.84%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-21.04%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-21.04%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-51.44%

+9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.31%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-9.98%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.93%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGRX и HAMVX

Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) имеют волатильность 3.07% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGRXHAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.19%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.24%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

13.45%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

18.83%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

21.89%

-2.37%

Сравнение комиссий PCGRX и HAMVX

PCGRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HAMVX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGRX и HAMVX

Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности HAMVX в 7.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		7.46%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		6.37%7.19%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PCGRX and HAMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HAMVX has higher volatility (3.19%) compared to PCGRX (3.07%). In terms of maximum drawdown, PCGRX dropped -53.63% vs HAMVX's -64.17%.

HAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGRX и HAMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор