PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCGG с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с VOLT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PCGG returned -7.62% vs 46.42% for VOLT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 30.34%.

PCGG

1 день
-0.79%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
-6.52%
С начала года
-7.38%
1 год
-7.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
-2.23%
1 месяц
-5.89%
6 месяцев
21.72%
С начала года
30.34%
1 год
46.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и VOLT

2026 (YTD)20252024
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-7.38%1.62%-2.33%
VOLT
Tema Electrification ETF		30.34%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between PCGG and VOLT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.50

The correlation between PCGG and VOLT shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PCGG и VOLT

Секторы
PCGG
VOLT

Технологии

32.7%
12.8%

Финансовые услуги

14.4%
0.5%

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%
2.3%

Промышленность

7.3%
42.7%

Здравоохранение

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%
1.4%

Коммунальные услуги

2.0%
34.8%

Недвижимость

1.2%

-

Энергетика

-

5.0%

Технологии

PCGG
32.7%
VOLT
12.8%

Финансовые услуги

PCGG
14.4%
VOLT
0.5%

Коммуникационные услуги

PCGG
10.7%
VOLT

-

Потребительский циклический сектор

PCGG
7.8%
VOLT
2.3%

Промышленность

PCGG
7.3%
VOLT
42.7%

Здравоохранение

PCGG
7.1%
VOLT

-

Потребительский защитный сектор

PCGG
2.3%
VOLT

-

Сырьевые материалы

PCGG
2.2%
VOLT
1.4%

Коммунальные услуги

PCGG
2.0%
VOLT
34.8%

Недвижимость

PCGG
1.2%
VOLT

-

Энергетика

PCGG

-

VOLT
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с PCLGPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

PCGG vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCGGVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
2.01

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.59

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.34

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

4.51

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

12.23

-12.98

PCGG vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCGG и VOLT

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, примерно равная максимальной просадке VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-23.40%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-10.34%

-12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-10.34%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.18%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

3.81%

+6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и VOLT

Текущая волатильность для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) составляет 4.56%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что PCGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

9.87%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

19.83%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

23.24%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

25.00%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

25.00%

-8.29%

Сравнение комиссий PCGG и VOLT

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и VOLT

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM20252024
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.35%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and VOLT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.87%) compared to PCGG (4.56%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 46.42% vs -7.62% for PCGG. On fees, VOLT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 46.42% return vs -7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOLT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

VOLT has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for PCGG.

They also come from different issuers: Polen and Tema. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор