PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCGG с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCGG и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGG и VEGA


2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
-16.12%1.62%12.40%4.01%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
-1.70%15.83%11.20%5.32%

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью -1.70%.


PCGG

1 день
2.93%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-16.12%
6 месяцев
-18.32%
1 год
-9.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VEGA

1 день
2.04%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.52%
1 год
13.73%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.03%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen Capital Global Growth ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Сравнение комиссий PCGG и VEGA

PCGG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.


Доходность на риск

PCGG vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 22
Ранг коэф-та Мартина

VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCGGVEGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

1.15

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

1.68

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.24

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.74

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

8.16

-9.53

PCGG vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VEGA равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCGGVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.15

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.48

-0.48

Корреляция

Корреляция между PCGG и VEGA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и VEGA

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.37%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Просадки

Сравнение просадок PCGG и VEGA

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и VEGA.


Загрузка...

Показатели просадок


PCGGVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-28.37%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-8.32%

-14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.32%

-4.95%

-15.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.83%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

1.78%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и VEGA

Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PCGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCGGVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

4.30%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

7.21%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

11.99%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

12.31%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

12.67%

+3.97%