PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCFIX с PSKIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCFIX с PSKIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCFIX (PIMCO RAE PLUS Small Fund) and PSKIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)) are both mutual funds - PCFIX is a Small Cap Value Equities fund managed by PIMCO, while PSKIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCFIX returned 13.35%/yr vs 9.01%/yr for PSKIX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. PCFIX charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for PSKIX.

Доходность

Сравнение доходности PCFIX и PSKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCFIX показывает доходность 20.17%, что значительно выше, чем у PSKIX с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции PCFIX превзошли акции PSKIX по среднегодовой доходности: 13.35% против 9.01% соответственно.

PCFIX

1 день
0.57%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
12.49%
С начала года
20.17%
1 год
35.02%
3 года*
20.58%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.35%

PSKIX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
6.15%
С начала года
9.89%
1 год
23.41%
3 года*
14.52%
5 лет*
7.28%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCFIX и PSKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		20.17%6.78%20.88%18.04%-12.46%39.43%9.77%21.53%-12.19%12.90%
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		9.89%29.49%2.59%17.88%-18.66%11.14%8.77%23.23%-14.91%27.10%

Correlation

The correlation between PCFIX and PSKIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2011 г.

0.50

The correlation between PCFIX and PSKIX shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

Часто сравнивают с PCFIX:
PCFIX с WGROXPCFIX с XSMOPCFIX с VOOPCFIX с SPMOPCFIX с USBNXPCFIX с HRTVXPCFIX с SSCVX
Часто сравнивают с PSKIX:
PSKIX с PISIXPSKIX с FSPGXPSKIX с PEFIXPSKIX с ANDIXPSKIX с VTIAXPSKIX с IEFAPSKIX с EPDIX

Доходность на риск

PCFIX vs. PSKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFIX
Ранг доходности на риск PCFIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PSKIX
Ранг доходности на риск PSKIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSKIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSKIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSKIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSKIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSKIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFIX c PSKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCFIXPSKIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.53

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.30

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

1.88

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

6.23

+6.89

PCFIX vs. PSKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFIX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа PSKIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFIX и PSKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCFIX и PSKIX

Максимальная просадка PCFIX за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки PSKIX в -64.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и PSKIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCFIXPSKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-64.91%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-12.24%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.08%

-16.98%

-11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-33.21%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

-38.59%

-13.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.75%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-10.82%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.68%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFIX и PSKIX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) составляет 3.72%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что PCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCFIXPSKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.15%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

12.88%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

15.05%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

16.01%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

15.49%

+9.32%

Сравнение комиссий PCFIX и PSKIX

PCFIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSKIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFIX и PSKIX

Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности PSKIX в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		4.00%2.24%6.12%2.12%13.29%224.73%18.00%2.63%12.78%9.33%0.00%26.50%
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		3.52%1.57%6.23%1.53%43.17%32.03%0.58%1.77%17.85%5.71%0.00%6.99%

Часто задаваемые вопросы

PCFIX and PSKIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSKIX has higher volatility (4.15%) compared to PCFIX (3.72%). In terms of maximum drawdown, PCFIX dropped -52.02% vs PSKIX's -64.91%.

PCFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCFIX и PSKIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор