Сравнение PCFIX с PRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).
PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PCFIX и PRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCFIX и PRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | -2.10% | 6.78% | 20.88% | 18.04% | -12.46% | -36.92% | 9.77% | 21.53% | -12.19% | 12.90% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 1.00% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PCFIX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции PCFIX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 3.59% против 10.74% соответственно.
PCFIX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- -8.08%
- 10 лет*
- 3.59%
PRVIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCFIX и PRVIX
PCFIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.
Доходность на риск
PCFIX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск
PCFIX
PRVIX
Сравнение PCFIX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCFIX | PRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.30 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.08 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.93 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 8.07 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCFIX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.30 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.34 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.51 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.50 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PCFIX и PRVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFIX и PRVIX
Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 3.05% | 2.24% | 6.12% | 2.12% | 13.29% | 96.19% | 18.00% | 2.63% | 12.78% | 9.33% | 0.00% | 26.50% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.88% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
Просадки
Сравнение просадок PCFIX и PRVIX
Максимальная просадка PCFIX за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и PRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCFIX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.77% | -40.95% | -26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -14.06% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.77% | -28.00% | -39.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.77% | -40.95% | -26.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.84% | -8.14% | -37.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.20% | -8.44% | -12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.65% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFIX и PRVIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) составляет 5.43%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что PCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCFIX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.11% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 15.98% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 23.85% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 20.43% | +13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 21.29% | +8.84% |