PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFIX с PEFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCFIX с PEFIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCFIX (PIMCO RAE PLUS Small Fund) and PEFIX (PIMCO RAE PLUS EMG Fund) are both mutual funds - PCFIX is a Small Cap Value Equities fund managed by PIMCO, while PEFIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCFIX returned 14.13%/yr vs 12.25%/yr for PEFIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PCFIX charges 0.85%/yr vs 1.10%/yr for PEFIX.

Доходность

Сравнение доходности PCFIX и PEFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCFIX показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у PEFIX с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции PCFIX превзошли акции PEFIX по среднегодовой доходности: 14.13% против 12.25% соответственно.

PCFIX

1 день
-0.67%
1 месяц
5.11%
С начала года
18.63%
6 месяцев
15.58%
1 год
36.56%
3 года*
22.52%
5 лет*
8.84%
10 лет*
14.13%

PEFIX

1 день
-2.29%
1 месяц
-2.77%
С начала года
14.33%
6 месяцев
12.57%
1 год
31.23%
3 года*
20.04%
5 лет*
8.68%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCFIX и PEFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		18.63%6.78%20.88%18.04%-12.46%39.43%9.77%21.53%-12.19%12.90%
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		14.33%27.34%7.08%20.00%-16.85%20.69%5.27%14.80%-13.51%31.80%

Correlation

The correlation between PCFIX and PEFIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2011 г.

0.38

The correlation between PCFIX and PEFIX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

PIMCO RAE PLUS EMG Fund

Часто сравнивают с PCFIX:
PCFIX с XSMOPCFIX с VOOPCFIX с WGROXPCFIX с SPMOPCFIX с USBNXPCFIX с HRTVXPCFIX с SSCVX
Часто сравнивают с PEFIX:
PEFIX с GQGPXPEFIX с VOOPEFIX с PTSIXPEFIX с PSKIXPEFIX с PXHPEFIX с PFORXPEFIX с PONAX

Доходность на риск

PCFIX vs. PEFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFIX
Ранг доходности на риск PCFIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PEFIX
Ранг доходности на риск PEFIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEFIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEFIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEFIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEFIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEFIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFIX c PEFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCFIXPEFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.21

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.92

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.92

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.79

10.32

+3.47

PCFIX vs. PEFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFIX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEFIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFIX и PEFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCFIX и PEFIX

Максимальная просадка PCFIX за все время составила -52.02%, примерно равная максимальной просадке PEFIX в -51.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и PEFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCFIXPEFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-51.44%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-11.86%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.08%

-20.78%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-31.51%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

-51.44%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-7.96%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-11.91%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.34%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFIX и PEFIX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) составляет 5.85%, в то время как у PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что PCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCFIXPEFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.81%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

13.62%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

15.68%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

15.81%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

16.81%

+8.06%

Сравнение комиссий PCFIX и PEFIX

PCFIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PEFIX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFIX и PEFIX

Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности PEFIX в 8.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		4.05%2.24%6.12%2.12%13.29%224.73%18.00%2.63%12.78%9.33%0.00%26.50%
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		8.03%3.73%9.33%2.11%18.29%46.03%8.19%0.38%4.76%7.08%4.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCFIX and PEFIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEFIX has higher volatility (6.81%) compared to PCFIX (5.85%). In terms of maximum drawdown, PCFIX dropped -52.02% vs PEFIX's -51.44%.

PEFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCFIX и PEFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор