Сравнение PCFIX с PEFIX
PCFIX (PIMCO RAE PLUS Small Fund) and PEFIX (PIMCO RAE PLUS EMG Fund) are both mutual funds - PCFIX is a Small Cap Value Equities fund managed by PIMCO, while PEFIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCFIX returned 13.98%/yr vs 13.24%/yr for PEFIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PCFIX charges 0.85%/yr vs 1.10%/yr for PEFIX.
Доходность
Сравнение доходности PCFIX и PEFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCFIX показывает доходность 19.19%, что значительно ниже, чем у PEFIX с доходностью 24.22%. За последние 10 лет акции PCFIX превзошли акции PEFIX по среднегодовой доходности: 13.98% против 13.24% соответственно.
PCFIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 8.04%
- С начала года
- 19.19%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 13.98%
PEFIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 24.22%
- 6 месяцев
- 24.22%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам PCFIX и PEFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 19.19% | 6.78% | 20.88% | 18.04% | -12.46% | 39.43% | 9.77% | 21.53% | -12.19% | 12.90% |
PEFIX PIMCO RAE PLUS EMG Fund | 24.22% | 27.34% | 7.08% | 20.00% | -16.85% | 20.69% | 5.27% | 14.80% | -13.51% | 31.80% |
Correlation
The correlation between PCFIX and PEFIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.38 |
The correlation between PCFIX and PEFIX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCFIX vs. PEFIX — Ранг доходности на риск
PCFIX
PEFIX
Сравнение PCFIX c PEFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCFIX | PEFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.61 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 4.19 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 15.98 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCFIX | PEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 3.38 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.66 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PCFIX и PEFIX
Максимальная просадка PCFIX за все время составила -52.02%, примерно равная максимальной просадке PEFIX в -51.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и PEFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCFIX | PEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -51.44% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -11.86% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.08% | -20.78% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -32.17% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -51.44% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -11.94% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.10% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFIX и PEFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что PCFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCFIX | PEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.04% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 12.40% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 14.72% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 15.63% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 16.85% | +8.02% |
Сравнение комиссий PCFIX и PEFIX
PCFIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PEFIX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFIX и PEFIX
Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности PEFIX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 2.51% | 2.24% | 6.12% | 2.12% | 13.29% | 224.73% | 18.00% | 2.63% | 12.78% | 9.33% | 0.00% | 26.50% |
PEFIX PIMCO RAE PLUS EMG Fund | 3.62% | 3.73% | 9.33% | 2.11% | 18.29% | 46.03% | 8.19% | 0.38% | 4.76% | 7.08% | 4.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCFIX and PEFIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCFIX has higher volatility (5.81%) compared to PEFIX (5.04%). In terms of maximum drawdown, PCFIX dropped -52.02% vs PEFIX's -51.44%.
PEFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCFIX и PEFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор