PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFAX с VRTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCFAX с VRTVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCFAX (PIMCO RAE PLUS Small Fund) and VRTVX (Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PCFAX returned 13.53%/yr vs 10.34%/yr for VRTVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PCFAX charges 1.21%/yr vs 0.08%/yr for VRTVX.

Доходность

Сравнение доходности PCFAX и VRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCFAX показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у VRTVX с доходностью 17.44%. За последние 10 лет акции PCFAX превзошли акции VRTVX по среднегодовой доходности: 13.53% против 10.34% соответственно.

PCFAX

1 день
-0.45%
1 месяц
6.15%
С начала года
18.44%
6 месяцев
17.06%
1 год
38.48%
3 года*
22.44%
5 лет*
8.59%
10 лет*
13.53%

VRTVX

1 день
-1.26%
1 месяц
1.19%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.47%
1 год
42.05%
3 года*
17.82%
5 лет*
6.63%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCFAX и VRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		18.44%6.44%20.44%17.64%-12.75%38.96%9.25%21.17%-12.42%12.52%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		17.44%12.21%8.07%14.71%-14.52%28.06%4.81%22.40%-12.83%7.91%

Correlation

The correlation between PCFAX and VRTVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г.

0.95

The correlation between PCFAX and VRTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PCFAX:
PCFAX с VOOPCFAX с MMEYXPCFAX с NSDVXPCFAX с USBNXPCFAX с FCPVXPCFAX с HRTVXPCFAX с AVALX
Часто сравнивают с VRTVX:
VRTVX с VTWVVRTVX с DFFVXVRTVX с VSCGXVRTVX с VGPMXVRTVX с VSIAXVRTVX с AVALXVRTVX с FCPVX

Доходность на риск

PCFAX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFAX
Ранг доходности на риск PCFAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VRTVX
Ранг доходности на риск VRTVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFAX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFAXVRTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.32

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.27

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

4.87

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

16.53

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFAX vs. VRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFAX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTVX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFAX и VRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFAXVRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.32

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PCFAX и VRTVX

Максимальная просадка PCFAX за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и VRTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCFAXVRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.29%

-45.98%

-6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.54%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.18%

-26.85%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-26.85%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

-45.98%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.50%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-7.78%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.51%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFAX и VRTVX

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCFAXVRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.01%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

12.04%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.00%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

21.67%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

23.71%

+1.16%

Сравнение комиссий PCFAX и VRTVX

PCFAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFAX и VRTVX

Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VRTVX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.51%2.26%6.30%1.99%13.66%235.35%18.04%2.29%12.48%8.98%0.00%26.20%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		1.60%1.49%1.84%2.08%2.15%1.56%1.54%1.87%2.17%1.74%1.52%2.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PCFAX and VRTVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PCFAX has higher volatility (5.61%) compared to VRTVX (5.01%). In terms of maximum drawdown, PCFAX dropped -52.29% vs VRTVX's -45.98%.

VRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCFAX и VRTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор