Сравнение PCFAX с PRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).
PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PCFAX и PRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCFAX и PRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | -2.26% | 6.44% | 20.44% | 17.64% | -12.75% | -38.68% | 9.25% | 21.17% | -12.42% | 12.52% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 1.00% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PCFAX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции PCFAX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 2.97% против 10.74% соответственно.
PCFAX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- -8.86%
- 10 лет*
- 2.97%
PRVIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCFAX и PRVIX
PCFAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.
Доходность на риск
PCFAX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск
PCFAX
PRVIX
Сравнение PCFAX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCFAX | PRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.30 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.08 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.93 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 8.07 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCFAX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.30 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.34 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.51 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.50 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PCFAX и PRVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFAX и PRVIX
Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 3.04% | 2.26% | 6.30% | 1.99% | 13.66% | 100.48% | 18.04% | 2.29% | 12.48% | 8.98% | 0.00% | 26.20% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.88% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
Просадки
Сравнение просадок PCFAX и PRVIX
Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и PRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCFAX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.63% | -40.95% | -27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -14.06% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.63% | -28.00% | -40.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.63% | -40.95% | -27.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.97% | -8.14% | -39.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -8.44% | -17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.65% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFAX и PRVIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) составляет 5.35%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCFAX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.11% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 15.98% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 23.85% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.01% | 20.43% | +13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 21.29% | +9.05% |