Сравнение PCF с AVK
PCF (High Income Securities Fund) и AVK (Advent Convertible and Income Fund) — оба фонда категории Convertible Bonds. Оба фонда управляются активно. За последние 10 лет PCF показал 6.56% в год против 10.65% в год у AVK. При корреляции 0.39 их движения в цене в значительной степени независимы.
Доходность
Сравнение доходности PCF и AVK
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PCF показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у AVK с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции PCF уступали акциям AVK по среднегодовой доходности: 6.56% против 10.65% соответственно.
PCF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 6.56%
AVK
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение доходности по годам PCF и AVK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCF High Income Securities Fund | -6.22% | 5.31% | 16.66% | 10.45% | -15.56% | 11.44% | 8.13% | 4.22% | 5.46% | 14.58% |
AVK Advent Convertible and Income Fund | -0.34% | 19.66% | 19.42% | 18.16% | -34.45% | 30.18% | 17.62% | 36.54% | -13.36% | 17.28% |
Корреляция
Корреляция между PCF и AVK составляет 0.37 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2003 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCF vs. AVK — Ранг доходности на риск
PCF
AVK
Сравнение PCF c AVK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Income Securities Fund (PCF) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCF | AVK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 2.08 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 2.79 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.39 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.45 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 12.21 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCF | AVK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.08 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.25 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.30 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PCF и AVK
Максимальная просадка PCF за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки AVK в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCF и AVK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCF | AVK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -67.49% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -14.25% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -38.50% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -49.82% | +4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -3.71% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -11.77% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.86% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCF и AVK
Текущая волатильность для High Income Securities Fund (PCF) составляет 5.36%, в то время как у Advent Convertible and Income Fund (AVK) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что PCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCF | AVK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 8.51% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 11.40% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 14.05% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 19.80% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 22.55% | -5.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCF и AVK
Дивидендная доходность PCF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности AVK в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCF High Income Securities Fund | 12.64% | 11.57% | 11.29% | 11.29% | 13.48% | 10.82% | 11.46% | 3.29% | 6.88% | 3.97% | 4.52% | 5.07% |
AVK Advent Convertible and Income Fund | 11.58% | 11.22% | 11.71% | 12.36% | 12.90% | 15.13% | 8.51% | 9.04% | 11.21% | 8.10% | 7.68% | 8.33% |