Сравнение PCEMX с PWTYX

С начала года, PCEMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у PWTYX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции PCEMX уступали акциям PWTYX по среднегодовой доходности: 7.49% против 8.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PCEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PWTYX в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCEMX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа PWTYX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEMX и PWTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PCEMX и PWTYX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности PWTYX в 9.71%

Максимальная просадка PCEMX за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки PWTYX в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEMX и PWTYX.

PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что PCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.