Сравнение PCEF с THRV
PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. PCEF is passively managed, while THRV is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCEF charges 2.71%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности PCEF и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
PCEF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 7.33%
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCEF и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 4.88% | 1.55% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between PCEF and THRV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCEF vs. THRV — Ранг доходности на риск
PCEF
THRV
Сравнение PCEF c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.04 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и THRV
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCEF | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -1.50% | -37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.51% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -0.44% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCEF | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 2.92% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 2.92% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 2.92% | +10.37% |
Сравнение комиссий PCEF и THRV
PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и THRV
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 7.73% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCEF and THRV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THRV is cheaper at 1.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THRV is cheaper with a 1.80% expense ratio, compared with 2.71% for PCEF.
PCEF has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 4.71% for THRV.
They also come from different issuers: Invesco and Prospera Funds. Their fees differ too: 2.71% for PCEF and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для PCEF и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор