Сравнение PCEF с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
PCEF и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PCEF и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEF и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -2.05% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 5.25% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
PCEF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.99%
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и NTSE
PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
PCEF vs. NTSE — Ранг доходности на риск
PCEF
NTSE
Сравнение PCEF c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.84 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.48 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.64 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 10.21 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.84 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.15 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PCEF и NTSE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и NTSE
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.20% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и NTSE
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEF | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -42.84% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -14.20% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -10.58% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -20.34% | +15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.66% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и NTSE
Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 5.24%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEF | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 9.82% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 15.30% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 20.34% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 18.75% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 18.75% | -5.50% |