Сравнение PCEF с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
PCEF и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PCEF и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEF и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -3.43% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -1.02% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.63% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.63%.
PCEF
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.84%
HIDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и HIDE
PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
PCEF vs. HIDE — Ранг доходности на риск
PCEF
HIDE
Сравнение PCEF c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.65 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.27 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.34 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 10.57 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.65 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.88 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PCEF и HIDE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и HIDE
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.32% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и HIDE
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEF | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -5.15% | -33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -3.94% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -0.93% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -0.96% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.87% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и HIDE
Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEF | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 1.91% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 3.71% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 5.29% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 4.24% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 4.24% | +9.01% |