PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEF с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCEF с HIDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. PCEF is passively managed, while HIDE is actively managed. Over the past 3 years, PCEF returned 13.61%/yr vs 4.42%/yr for HIDE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PCEF charges 2.71%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.

Доходность

Сравнение доходности PCEF и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 6.79%.

PCEF

1 день
-0.74%
1 месяц
2.15%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.42%
1 год
14.12%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.82%
10 лет*
7.33%

HIDE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.65%
1 год
10.85%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEF и HIDE

2026 (YTD)2025202420232022
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		4.88%12.59%16.70%9.39%-1.02%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		6.79%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Correlation

The correlation between PCEF and HIDE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.28

The correlation between PCEF and HIDE shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PCEF и HIDE

Секторы
PCEF
HIDE

Финансовые услуги

37.2%

-

Технологии

22.0%

-

Коммуникационные услуги

7.0%
0.6%

Здравоохранение

6.7%

-

Промышленность

6.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Энергетика

4.2%
0.1%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Недвижимость

0.9%
99.2%

Финансовые услуги

PCEF
37.2%
HIDE

-

Технологии

PCEF
22.0%
HIDE

-

Коммуникационные услуги

PCEF
7.0%
HIDE
0.6%

Здравоохранение

PCEF
6.7%
HIDE

-

Промышленность

PCEF
6.5%
HIDE
0.0%

Потребительский циклический сектор

PCEF
6.0%
HIDE

-

Энергетика

PCEF
4.2%
HIDE
0.1%

Коммунальные услуги

PCEF
3.5%
HIDE

-

Потребительский защитный сектор

PCEF
3.2%
HIDE

-

Сырьевые материалы

PCEF
2.8%
HIDE

-

Недвижимость

PCEF
0.9%
HIDE
99.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CEF Income Composite ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с MDIVPCEF с SPY
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDM

Доходность на риск

PCEF vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEF c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEFHIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.46

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.46

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

4.72

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

19.36

-11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEF vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа HIDE равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEFHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.46

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.91

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PCEF и HIDE

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и HIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCEFHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-5.15%

-33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-2.31%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-5.15%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.73%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-0.94%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.56%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и HIDE

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCEFHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

1.45%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

3.92%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

4.43%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

4.25%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

4.25%

+9.04%

Сравнение комиссий PCEF и HIDE

PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и HIDE

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности HIDE в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		7.73%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%

Часто задаваемые вопросы

PCEF and HIDE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCEF has higher volatility (2.50%) compared to HIDE (1.45%). In terms of maximum drawdown, PCEF dropped -38.64% vs HIDE's -5.15%.

On 3-year performance, PCEF leads with 13.61% vs 4.42% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PCEF has performed better with a 13.61% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 2.71% for PCEF.

PCEF has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 2.96% for HIDE.

They also come from different issuers: Invesco and Alpha Architect. Their fees differ too: 2.71% for PCEF and 0.29% for HIDE.

HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEF и HIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор