Сравнение PCEF с EAOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM).
PCEF и EAOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PCEF и EAOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEF и EAOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -2.05% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 16.99% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.60% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -15.48% | 6.39% | 10.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у EAOM с доходностью -0.60%.
PCEF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.99%
EAOM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и EAOM
PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.
Доходность на риск
PCEF vs. EAOM — Ранг доходности на риск
PCEF
EAOM
Сравнение PCEF c EAOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | EAOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.37 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.99 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.99 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 8.33 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.37 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PCEF и EAOM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и EAOM
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности EAOM в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.20% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.91% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и EAOM
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и EAOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEF | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -20.73% | -17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -5.67% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -20.73% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -3.31% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -5.09% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.35% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и EAOM
Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEF | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 3.27% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 4.82% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 8.04% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 8.01% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 7.91% | +5.34% |