Сравнение PCCOX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PCCOX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PCCOX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCCOX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class | -4.38% | 17.12% | 26.56% | 29.93% | -18.71% | 28.17% | 19.96% | 33.13% | -4.55% | 23.01% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 30.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PCCOX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%.
PCCOX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCCOX и PRNHX
PCCOX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PCCOX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PCCOX
PRNHX
Сравнение PCCOX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCCOX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.61 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.04 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 3.66 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCCOX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.61 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.06 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.47 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PCCOX и PRNHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCOX и PRNHX
Дивидендная доходность PCCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class | 1.85% | 1.77% | 0.71% | 1.22% | 1.38% | 3.78% | 1.12% | 1.45% | 5.77% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PCCOX и PRNHX
Максимальная просадка PCCOX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCOX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCCOX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -70.96% | +36.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -13.70% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -48.37% | +23.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -23.90% | +17.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -18.39% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.71% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCOX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) составляет 5.64%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PCCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCCOX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 9.16% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 15.10% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 24.21% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 24.47% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 22.71% | -3.91% |