Сравнение PCCOX с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
PCCOX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PCCOX и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCCOX и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class | -4.38% | 17.12% | 26.56% | 29.93% | -18.71% | 28.17% | 19.96% | 33.13% | -4.55% | 23.01% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PCCOX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%.
PCCOX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCCOX и IDMO
PCCOX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
PCCOX vs. IDMO — Ранг доходности на риск
PCCOX
IDMO
Сравнение PCCOX c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCCOX | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.66 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.28 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.66 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 10.75 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCCOX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.66 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.83 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.44 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между PCCOX и IDMO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCOX и IDMO
Дивидендная доходность PCCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class | 1.85% | 1.77% | 0.71% | 1.22% | 1.38% | 3.78% | 1.12% | 1.45% | 5.77% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок PCCOX и IDMO
Максимальная просадка PCCOX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCOX и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCCOX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -39.38% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -12.31% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -27.07% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -6.22% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -9.85% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.05% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCOX и IDMO
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) составляет 5.64%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что PCCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCCOX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 9.12% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 12.67% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 19.21% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.67% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 17.90% | +0.90% |