PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCCE с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCCE с YXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both China Equities funds. PCCE is actively managed, while YXI is passively managed. Over the past year, PCCE returned -0.94% vs 8.52% for YXI. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for YXI.

Доходность

Сравнение доходности PCCE и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCCE показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%.

PCCE

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
-9.03%
С начала года
-5.00%
1 год
-0.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YXI

1 день
-1.28%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
15.92%
С начала года
10.86%
1 год
8.52%
3 года*
-9.98%
5 лет*
-2.98%
10 лет*
-7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCCE и YXI

2026 (YTD)20252024
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		-5.00%23.07%10.79%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		10.86%-22.87%-24.41%

Correlation

The correlation between PCCE and YXI is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

-0.85

The correlation between PCCE and YXI has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital China Growth ETF

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с PCCE:
PCCE с MCHSPCCE с NBCEPCCE с KJDPCCE с ASHRPCCE с CXSEPCCE с CNXTPCCE с FCA
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с FXIYXI с MCHI

Доходность на риск

PCCE vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCE
Ранг доходности на риск PCCE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCE: 99
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCE c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCCEYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.42

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
0.72

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.75

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

1.50

-1.61

PCCE vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCE на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCE и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCCE и YXI

Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCCEYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.38%

-81.15%

+54.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-11.39%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-77.36%

+64.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-54.45%

+44.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

5.69%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCE и YXI

Текущая волатильность для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) составляет 6.72%, в то время как у ProShares Short FTSE China 50 (YXI) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что PCCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCCEYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.55%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

15.50%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

20.63%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

31.48%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

27.43%

-1.41%

Сравнение комиссий PCCE и YXI

PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCE и YXI

Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности YXI в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		2.41%2.29%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.57%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

PCCE and YXI have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YXI has higher volatility (7.55%) compared to PCCE (6.72%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs YXI's -81.15%.

On 1-year performance, YXI leads with 8.52% vs -0.94% for PCCE. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PCCE has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YXI has performed better with a 8.52% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.

YXI has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.41% for PCCE.

They also come from different issuers: Polen and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.95% for YXI.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCCE и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор