PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCCE с PCGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCCE с PCGG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen. Both are actively managed. Over the past year, PCCE returned -0.94% vs -7.62% for PCGG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for PCGG.

Доходность

Сравнение доходности PCCE и PCGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCCE показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у PCGG с доходностью -7.38%.

PCCE

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
-9.03%
С начала года
-5.00%
1 год
-0.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PCGG

1 день
-0.79%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
-6.52%
С начала года
-7.38%
1 год
-7.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCCE и PCGG

2026 (YTD)20252024
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		-5.00%23.07%10.79%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-7.38%1.62%3.15%

Correlation

The correlation between PCCE and PCGG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.34

The correlation between PCCE and PCGG shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PCCE и PCGG

Секторы
PCCE
PCGG

Коммуникационные услуги

20.1%
10.7%

Финансовые услуги

19.9%
14.4%

Потребительский циклический сектор

17.3%
7.8%

Промышленность

13.7%
7.3%

Недвижимость

8.7%
1.2%

Здравоохранение

8.0%
7.1%

Технологии

6.1%
32.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

2.0%

Коммуникационные услуги

PCCE
20.1%
PCGG
10.7%

Финансовые услуги

PCCE
19.9%
PCGG
14.4%

Потребительский циклический сектор

PCCE
17.3%
PCGG
7.8%

Промышленность

PCCE
13.7%
PCGG
7.3%

Недвижимость

PCCE
8.7%
PCGG
1.2%

Здравоохранение

PCCE
8.0%
PCGG
7.1%

Технологии

PCCE
6.1%
PCGG
32.7%

Потребительский защитный сектор

PCCE
4.3%
PCGG
2.3%

Сырьевые материалы

PCCE
1.8%
PCGG
2.2%

Энергетика

PCCE

-

PCGG

-

Коммунальные услуги

PCCE

-

PCGG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital China Growth ETF

Polen Capital Global Growth ETF

Часто сравнивают с PCCE:
PCCE с MCHSPCCE с NBCEPCCE с KJDPCCE с ASHRPCCE с CXSEPCCE с CNXTPCCE с FCA
Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с PCLGPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с FIXT

Доходность на риск

PCCE vs. PCGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCE
Ранг доходности на риск PCCE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCE: 99
Ранг коэф-та Мартина
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCE c PCGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCCEPCGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.48

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
-0.56

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.93

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.34

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

-0.75

+0.64

PCCE vs. PCGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCE на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа PCGG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCE и PCGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCCE и PCGG

Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки PCGG в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и PCGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCCEPCGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.38%

-22.66%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-22.66%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-12.01%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-5.27%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

10.16%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCE и PCGG

Polen Capital China Growth ETF (PCCE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что PCCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCCEPCGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.56%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

13.17%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

15.92%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

16.71%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

16.71%

+9.31%

Сравнение комиссий PCCE и PCGG

PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PCGG в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCE и PCGG

Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как PCGG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		2.41%2.29%1.95%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCCE and PCGG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCCE has higher volatility (6.72%) compared to PCGG (4.56%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs PCGG's -22.66%.

On 1-year performance, PCCE leads with -0.94% vs -7.62% for PCGG. On fees, PCGG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PCCE has performed better with a -0.94% return vs -7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCGG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.

PCCE has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for PCGG.

PCCE is categorized as China Equities, while PCGG is Global Equities. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.85% for PCGG.

PCCE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCCE и PCGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор