Сравнение PCCE с ISCMF
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. PCCE is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, PCCE returned -0.94% vs 22.55% for ISCMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCCE показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
PCCE
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -9.03%
- С начала года
- -5.00%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.88%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCCE и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -5.00% | 23.07% | 10.79% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 19.65% | 3.58% |
Correlation
The correlation between PCCE and ISCMF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
PCCE
ISCMF
Сравнение PCCE c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCE | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.84 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.66 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 6.41 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCCE и ISCMF
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, примерно равная максимальной просадке ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -25.42% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -13.68% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -13.68% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -13.31% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 3.53% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и ISCMF
Текущая волатильность для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) составляет 6.72%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что PCCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 9.30% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 18.12% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 19.58% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 14.82% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 14.82% | +11.20% |
Сравнение комиссий PCCE и ISCMF
PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и ISCMF
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.41% | 2.29% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and ISCMF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (9.30%) compared to PCCE (6.72%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 22.55% vs -0.94% for PCCE. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PCCE has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 22.55% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
PCCE has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for ISCMF.
PCCE is categorized as China Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор