PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCCE с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCCE и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCCE показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.


PCCE

1 день
-0.20%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-7.50%
1 год
-2.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
31.30%
3 года*
16.78%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCCE и ISCMF


2026 (YTD)20252024
PCCE
Polen Capital China Growth ETF
-6.34%23.07%10.79%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.87%19.65%3.58%

Correlation

The correlation between PCCE and ISCMF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen Capital China Growth ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

PCCE vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCCE
Ранг доходности на риск PCCE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCE: 88
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCE c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCCEISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

2.31

-1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

5.53

-5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

11.76

-12.07

PCCE vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCE и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCCE и ISCMF

Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, примерно равная максимальной просадке ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCCEISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.38%

-25.42%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-5.69%

-10.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.53%

-5.26%

-9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-13.34%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

2.67%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCE и ISCMF

Polen Capital China Growth ETF (PCCE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что PCCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCCEISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.11%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

15.45%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

17.84%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

14.28%

+11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.11%

14.28%

+11.83%

Сравнение комиссий PCCE и ISCMF

PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCE и ISCMF

Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%
PCCE
Polen Capital China Growth ETF
2.44%2.29%1.95%

Часто задаваемые вопросы


PCCE and ISCMF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCCE has higher volatility (6.24%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs ISCMF's -25.42%.

On 1-year performance, ISCMF leads with 31.30% vs -2.41% for PCCE. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 31.30% return vs -2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.

PCCE has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for ISCMF.

PCCE is categorized as China Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.19% for ISCMF.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCCE и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор