Сравнение PCCE с ISCMF
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. PCCE is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, PCCE returned -2.41% vs 31.30% for ISCMF. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCCE показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
PCCE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCCE и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -6.34% | 23.07% | 10.79% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.58% |
Correlation
The correlation between PCCE and ISCMF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
PCCE
ISCMF
Сравнение PCCE c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCE | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 2.31 | -1.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 5.53 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 11.76 | -12.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCCE и ISCMF
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, примерно равная максимальной просадке ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -25.42% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -5.69% | -10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.53% | -5.26% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -13.34% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 2.67% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и ISCMF
Polen Capital China Growth ETF (PCCE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что PCCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.11% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 15.45% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 17.84% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 14.28% | +11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 14.28% | +11.83% |
Сравнение комиссий PCCE и ISCMF
PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и ISCMF
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.44% | 2.29% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and ISCMF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCCE has higher volatility (6.24%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 31.30% vs -2.41% for PCCE. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 31.30% return vs -2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
PCCE has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for ISCMF.
PCCE is categorized as China Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор