PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCCE с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCCE и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCCE показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.


PCCE

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
-9.03%
С начала года
-5.00%
1 год
-0.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-8.88%
6 месяцев
11.96%
С начала года
11.96%
1 год
22.55%
3 года*
10.82%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCCE и ISCMF


2026 (YTD)20252024
PCCE
Polen Capital China Growth ETF
-5.00%23.07%10.79%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
11.96%19.65%3.58%

Correlation

The correlation between PCCE and ISCMF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen Capital China Growth ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

PCCE vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCCE
Ранг доходности на риск PCCE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCE: 99
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCE c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCCEISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.84

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.66

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

6.41

-6.52

PCCE vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCE на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCE и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCCE и ISCMF

Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, примерно равная максимальной просадке ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCCEISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.38%

-25.42%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-13.68%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-13.68%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-13.31%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

3.53%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCE и ISCMF

Текущая волатильность для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) составляет 6.72%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что PCCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCCEISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

9.30%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

18.12%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

19.58%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

14.82%

+11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

14.82%

+11.20%

Сравнение комиссий PCCE и ISCMF

PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCE и ISCMF

Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%
PCCE
Polen Capital China Growth ETF
2.41%2.29%1.95%

Часто задаваемые вопросы


PCCE and ISCMF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (9.30%) compared to PCCE (6.72%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs ISCMF's -25.42%.

On 1-year performance, ISCMF leads with 22.55% vs -0.94% for PCCE. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PCCE has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 22.55% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.

PCCE has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for ISCMF.

PCCE is categorized as China Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.19% for ISCMF.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCCE и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор