Сравнение PCCE с DRAG
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.59%/yr for DRAG.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCCE
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCCE и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -2.35% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PCCE и DRAG
Секторы
PCCE
DRAG
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Промышленность
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
PCCE
DRAG
Финансовые услуги
PCCE
DRAG
-
Потребительский циклический сектор
PCCE
DRAG
Промышленность
PCCE
DRAG
-
Недвижимость
PCCE
DRAG
-
Здравоохранение
PCCE
DRAG
-
Технологии
PCCE
DRAG
Потребительский защитный сектор
PCCE
DRAG
-
Сырьевые материалы
PCCE
DRAG
-
Энергетика
PCCE
-
DRAG
-
Коммунальные услуги
PCCE
-
DRAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. DRAG — Ранг доходности на риск
PCCE
DRAG
Сравнение PCCE c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCCE | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCCE | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PCCE и DRAG
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | 0.00% | -26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | 0.00% | -9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | 0.00% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 0.00% | +18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 0.00% | +26.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 0.00% | +26.21% |
Сравнение комиссий PCCE и DRAG
PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DRAG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и DRAG
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как DRAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.31% | 2.29% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
PCCE has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Polen and Roundhill. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.59% for DRAG.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор