Сравнение PCCE с CLIP
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. PCCE is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past year, PCCE returned -2.41% vs 3.95% for CLIP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCCE показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 1.72%.
PCCE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCCE и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -6.34% | 23.07% | 10.79% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.72% | 4.23% | 4.12% |
Correlation
The correlation between PCCE and CLIP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. CLIP — Ранг доходности на риск
PCCE
CLIP
Сравнение PCCE c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCE | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -80.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 26.35 | -25.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 141.67 | -141.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 1,281.30 | -1,281.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCCE и CLIP
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -0.08% | -26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -0.03% | -16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.53% | 0.00% | -14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -0.00% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 0.00% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и CLIP
Polen Capital China Growth ETF (PCCE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PCCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 0.06% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 0.15% | +14.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 0.22% | +19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 0.44% | +25.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 0.44% | +25.67% |
Сравнение комиссий PCCE и CLIP
PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и CLIP
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности CLIP в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.44% | 2.29% | 1.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and CLIP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCCE has higher volatility (6.24%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs CLIP's -0.08%.
On 1-year performance, CLIP leads with 3.95% vs -2.41% for PCCE. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLIP has performed better with a 3.95% return vs -2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
CLIP has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 2.44% for PCCE.
PCCE is categorized as China Equities, while CLIP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Polen and Global X. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор