Сравнение PCBIX с TGFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и TGFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 11.72% против 13.73% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и TGFRX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Доходность на риск
PCBIX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
PCBIX
TGFRX
Сравнение PCBIX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 1.06 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 1.59 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.93 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 7.48 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.06 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.01 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.02 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.02 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и TGFRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и TGFRX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и TGFRX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и TGFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -95.35% | +45.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -16.01% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -95.35% | +64.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -95.35% | +54.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -92.38% | +75.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -31.67% | +25.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 7.24% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и TGFRX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 5.24%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 12.37% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 24.40% | -13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 35.36% | -16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 793.45% | -774.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 561.16% | -542.06% |