Сравнение PCBIX с PVMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal MidCap Value Fund I (PVMIX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PVMIX управляется Principal. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и PVMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и PVMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -12.96% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 2.86% | 6.09% | 33.38% | 11.04% | -5.95% | 30.97% | 6.50% | 26.69% | -11.07% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у PVMIX с доходностью 2.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCBIX имеют среднегодовую доходность 11.48%, а акции PVMIX немного впереди с 11.99%.
PCBIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -16.52%
- 1 год
- -11.19%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 11.48%
PVMIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и PVMIX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PVMIX в 0.69%.
Доходность на риск
PCBIX vs. PVMIX — Ранг доходности на риск
PCBIX
PVMIX
Сравнение PCBIX c PVMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal MidCap Value Fund I (PVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | PVMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 0.70 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 1.08 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.81 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 3.70 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | PVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.70 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и PVMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и PVMIX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности PVMIX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.68% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 7.02% | 7.22% | 33.98% | 4.63% | 7.12% | 11.44% | 1.38% | 5.11% | 13.23% | 6.92% | 1.58% | 11.19% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и PVMIX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки PVMIX в -56.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и PVMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | PVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -56.76% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -12.63% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -17.05% | -14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -41.34% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -6.78% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -6.88% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 2.76% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и PVMIX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | PVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 3.98% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 8.73% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 16.95% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 18.28% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 19.20% | -0.11% |