Сравнение PCBIX с PSMIX
PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) and PSMIX (Principal Global Multi-Strategy Fund) are both mutual funds - PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while PSMIX is a Multistrategy fund managed by Principal. Over the past 10 years, PCBIX returned 11.89%/yr vs 5.16%/yr for PSMIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCBIX charges 0.67%/yr vs 1.63%/yr for PSMIX.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и PSMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у PSMIX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции PCBIX превзошли акции PSMIX по среднегодовой доходности: 11.89% против 5.16% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
PSMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 5.84%
- 1 год
- 13.05%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение доходности по годам PCBIX и PSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.84% | 10.47% | 8.90% | 6.59% | -1.80% | 5.62% | 5.11% | 8.18% | -4.34% | 6.60% |
Correlation
The correlation between PCBIX and PSMIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between PCBIX and PSMIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBIX vs. PSMIX — Ранг доходности на риск
PCBIX
PSMIX
Сравнение PCBIX c PSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCBIX | PSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.62 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 5.35 | -5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 21.12 | -22.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и PSMIX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки PSMIX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и PSMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBIX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -55.50% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -2.41% | -16.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -5.01% | -14.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -6.39% | -24.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -55.50% | +14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -24.46% | +13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -26.57% | +19.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 0.61% | +8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и PSMIX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBIX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 1.07% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 3.16% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 4.10% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 4.53% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 38.10% | -19.00% |
Сравнение комиссий PCBIX и PSMIX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PSMIX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и PSMIX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности PSMIX в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.22% | 5.53% | 1.66% | 3.51% | 12.10% | 4.04% | 1.68% | 0.00% | 6.52% | 2.91% | 0.15% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
PCBIX and PSMIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (3.82%) compared to PSMIX (1.07%). In terms of maximum drawdown, PCBIX dropped -50.25% vs PSMIX's -55.50%.
PSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBIX и PSMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор