Сравнение PCBIX с POSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и POSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и POSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -12.96% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | -0.73% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у POSIX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции PCBIX превзошли акции POSIX по среднегодовой доходности: 11.48% против 3.43% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -16.52%
- 1 год
- -11.19%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 11.48%
POSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и POSIX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии POSIX в 0.94%.
Доходность на риск
PCBIX vs. POSIX — Ранг доходности на риск
PCBIX
POSIX
Сравнение PCBIX c POSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | POSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 0.36 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 0.58 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.46 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 1.81 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.36 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.04 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.20 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.15 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и POSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и POSIX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности POSIX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.68% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.66% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и POSIX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и POSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -68.45% | +18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -10.67% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -34.15% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -41.70% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -12.67% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -14.02% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 2.72% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и POSIX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.19% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 8.13% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 14.17% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 16.22% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 16.95% | +2.14% |