Сравнение PCBIX с PLJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal LifeTime 2065 (PLJIX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PLJIX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и PLJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и PLJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -12.96% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 7.65% |
PLJIX Principal LifeTime 2065 | -5.23% | 17.76% | 15.83% | 20.27% | -18.82% | 18.18% | 16.87% | 27.36% | -9.36% | 7.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у PLJIX с доходностью -5.23%.
PCBIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -16.52%
- 1 год
- -11.19%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 11.48%
PLJIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и PLJIX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PLJIX в 0.05%.
Доходность на риск
PCBIX vs. PLJIX — Ранг доходности на риск
PCBIX
PLJIX
Сравнение PCBIX c PLJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal LifeTime 2065 (PLJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | PLJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 0.80 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 1.24 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.94 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 4.57 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | PLJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.80 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.47 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и PLJIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и PLJIX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности PLJIX в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.68% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PLJIX Principal LifeTime 2065 | 7.25% | 6.88% | 6.05% | 3.59% | 6.54% | 3.83% | 2.45% | 3.83% | 3.34% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и PLJIX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки PLJIX в -34.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и PLJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | PLJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -34.13% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -11.48% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -26.81% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -8.72% | -9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -5.69% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 2.35% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и PLJIX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 4.56%, в то время как у Principal LifeTime 2065 (PLJIX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | PLJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.98% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 8.89% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 15.75% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 15.32% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 16.77% | +2.32% |