Сравнение CMGIX с JLGMX

С начала года, CMGIX показывает доходность 19.48%, что значительно ниже, чем у JLGMX с доходностью 33.65%. За последние 10 лет акции CMGIX превзошли акции JLGMX по среднегодовой доходности: 9.71% против 9.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMGIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGIX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CMGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

Максимальная просадка CMGIX за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки JLGMX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и JLGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что CMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.