Сравнение CMGIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 дек. 1996 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности CMGIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMGIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | -4.58% | 0.49% | 12.44% | 28.24% | -37.36% | 14.51% | 46.13% | 36.19% | 2.88% | 34.59% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CMGIX показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции CMGIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.40% против 14.08% соответственно.
CMGIX
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 11.40%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMGIX и FXAIX
CMGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
CMGIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
CMGIX
FXAIX
Сравнение CMGIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMGIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.97 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.49 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.52 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 7.30 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.97 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.70 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.76 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между CMGIX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGIX и FXAIX
Дивидендная доходность CMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.22%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 22.22% | 21.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.39% | 4.72% | 3.31% | 0.00% | 2.57% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок CMGIX и FXAIX
Максимальная просадка CMGIX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMGIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.85% | -33.79% | -40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -12.13% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.96% | -24.50% | -21.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -33.79% | -12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -6.23% | -12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -3.83% | -24.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 2.53% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGIX и FXAIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMGIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 5.34% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 9.53% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 18.32% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 16.92% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 18.05% | +5.28% |