PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMGIX с FDEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMGIX с FDEGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMGIX (BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio) and FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CMGIX returned 12.62%/yr vs 12.30%/yr for FDEGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CMGIX charges 0.80%/yr vs 0.63%/yr for FDEGX.

Доходность

Сравнение доходности CMGIX и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMGIX показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у FDEGX с доходностью 11.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMGIX имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции FDEGX немного отстают с 12.30%.

CMGIX

1 день
0.25%
1 месяц
5.43%
С начала года
10.32%
6 месяцев
9.08%
1 год
10.07%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.38%
10 лет*
12.62%

FDEGX

1 день
0.79%
1 месяц
5.73%
С начала года
11.92%
6 месяцев
1.57%
1 год
5.92%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.88%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMGIX и FDEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio		10.32%0.49%12.44%28.24%-37.36%14.51%46.13%36.19%2.88%34.59%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		11.92%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%

Correlation

The correlation between CMGIX and FDEGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1996 г.

0.94

The correlation between CMGIX and FDEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio

Fidelity Growth Strategies Fund

Часто сравнивают с CMGIX:
CMGIX с PCBIXCMGIX с QQQCMGIX с MAEGXCMGIX с VONGCMGIX с JLGMXCMGIX с FSCSXCMGIX с FXAIX
Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE

Доходность на риск

CMGIX vs. FDEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMGIX
Ранг доходности на риск CMGIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMGIX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMGIXFDEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.32

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
0.56

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.34

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

0.87

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMGIX vs. FDEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMGIX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа FDEGX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGIX и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMGIXFDEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.38

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CMGIX и FDEGX

Максимальная просадка CMGIX за все время составила -73.85%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и FDEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGIXFDEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.85%

-85.96%

+12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-20.45%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.77%

-26.04%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.96%

-36.62%

-9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

-36.62%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-4.01%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.66%

-36.83%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

7.99%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CMGIX и FDEGX

Текущая волатильность для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) составляет 5.03%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что CMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGIXFDEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

6.03%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

18.87%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

21.95%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

23.31%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

22.04%

+1.41%

Сравнение комиссий CMGIX и FDEGX

CMGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGIX и FDEGX

Дивидендная доходность CMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.22%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio		19.22%21.20%0.00%0.00%0.00%4.94%0.00%0.39%4.72%3.31%0.00%2.57%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CMGIX and FDEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDEGX has higher volatility (6.03%) compared to CMGIX (5.03%). In terms of maximum drawdown, CMGIX dropped -73.85% vs FDEGX's -85.96%.

CMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMGIX и FDEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор