Сравнение CMGIX с FDEGX
CMGIX (BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio) and FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CMGIX returned 12.23%/yr vs 11.62%/yr for FDEGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CMGIX charges 0.80%/yr vs 0.63%/yr for FDEGX.
Доходность
Сравнение доходности CMGIX и FDEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMGIX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у FDEGX с доходностью 8.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMGIX имеют среднегодовую доходность 12.23%, а акции FDEGX немного отстают с 11.62%.
CMGIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 12.23%
FDEGX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 8.13%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам CMGIX и FDEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 10.51% | 0.49% | 12.44% | 28.24% | -37.36% | 14.51% | 46.13% | 36.19% | 2.88% | 34.59% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 8.13% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
Correlation
The correlation between CMGIX and FDEGX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1996 г. | 0.94 |
The correlation between CMGIX and FDEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGIX vs. FDEGX — Ранг доходности на риск
CMGIX
FDEGX
Сравнение CMGIX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMGIX | FDEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.02 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -0.06 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMGIX и FDEGX
Максимальная просадка CMGIX за все время составила -73.85%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и FDEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGIX | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.85% | -85.96% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -20.45% | +5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.77% | -26.04% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.96% | -36.62% | -9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -36.62% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -7.26% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.57% | -36.72% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 8.16% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGIX и FDEGX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеют волатильность 6.53% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGIX | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.85% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 17.60% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 23.34% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 23.61% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 22.15% | +1.36% |
Сравнение комиссий CMGIX и FDEGX
CMGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGIX и FDEGX
Дивидендная доходность CMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.18%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 19.18% | 21.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.39% | 4.72% | 3.31% | 0.00% | 2.57% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CMGIX and FDEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDEGX has higher volatility (6.85%) compared to CMGIX (6.53%). In terms of maximum drawdown, CMGIX dropped -73.85% vs FDEGX's -85.96%.
CMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMGIX и FDEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор