Сравнение CMGIX с FDEGX
CMGIX (BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio) and FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CMGIX returned 12.94%/yr vs 12.69%/yr for FDEGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CMGIX charges 0.80%/yr vs 0.63%/yr for FDEGX.
Доходность
Сравнение доходности CMGIX и FDEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMGIX показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у FDEGX с доходностью 12.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMGIX имеют среднегодовую доходность 12.94%, а акции FDEGX немного отстают с 12.69%.
CMGIX
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 12.94%
FDEGX
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам CMGIX и FDEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 9.96% | 0.49% | 12.44% | 28.24% | -37.36% | 14.51% | 46.13% | 36.19% | 2.88% | 34.59% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 12.10% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
Correlation
The correlation between CMGIX and FDEGX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1996 г. | 0.94 |
The correlation between CMGIX and FDEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGIX vs. FDEGX — Ранг доходности на риск
CMGIX
FDEGX
Сравнение CMGIX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMGIX | FDEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.25 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 0.62 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMGIX и FDEGX
Максимальная просадка CMGIX за все время составила -73.85%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и FDEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGIX | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.85% | -85.96% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -20.45% | +5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.77% | -26.04% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.96% | -36.62% | -9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -36.62% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -3.86% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.62% | -36.77% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 8.07% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGIX и FDEGX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеют волатильность 8.10% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGIX | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 7.83% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 19.83% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 22.94% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 23.50% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 22.12% | +1.39% |
Сравнение комиссий CMGIX и FDEGX
CMGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGIX и FDEGX
Дивидендная доходность CMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.28%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 19.28% | 21.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.39% | 4.72% | 3.31% | 0.00% | 2.57% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CMGIX and FDEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CMGIX has higher volatility (8.10%) compared to FDEGX (7.83%). In terms of maximum drawdown, CMGIX dropped -73.85% vs FDEGX's -85.96%.
CMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMGIX и FDEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор