Сравнение CMGIX с MAEGX
CMGIX (BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio) and MAEGX (BlackRock Unconstrained Equity Fund) are both mutual funds - CMGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while MAEGX is a Global Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, CMGIX returned 12.23%/yr vs 13.08%/yr for MAEGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CMGIX charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for MAEGX.
Доходность
Сравнение доходности CMGIX и MAEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMGIX показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у MAEGX с доходностью 18.79%. За последние 10 лет акции CMGIX уступали акциям MAEGX по среднегодовой доходности: 12.23% против 13.08% соответственно.
CMGIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 12.23%
MAEGX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 18.79%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам CMGIX и MAEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 10.51% | 0.49% | 12.44% | 28.24% | -37.36% | 14.51% | 46.13% | 36.19% | 2.88% | 34.59% |
MAEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund | 18.79% | 12.30% | 7.62% | 33.37% | -20.23% | 20.72% | 21.90% | 32.76% | -4.54% | 24.80% |
Correlation
The correlation between CMGIX and MAEGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2005 г. | 0.83 |
The correlation between CMGIX and MAEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGIX vs. MAEGX — Ранг доходности на риск
CMGIX
MAEGX
Сравнение CMGIX c MAEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMGIX | MAEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.75 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 7.01 | -5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMGIX и MAEGX
Максимальная просадка CMGIX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки MAEGX в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и MAEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGIX | MAEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.85% | -48.71% | -25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -12.69% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.77% | -21.12% | -8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.96% | -31.26% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -31.93% | -14.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -0.85% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.57% | -7.60% | -20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 3.17% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGIX и MAEGX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) имеют волатильность 6.53% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGIX | MAEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.28% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 16.12% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 18.94% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 20.86% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 19.07% | +4.44% |
Сравнение комиссий CMGIX и MAEGX
CMGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MAEGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGIX и MAEGX
Дивидендная доходность CMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.18%, тогда как MAEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 19.18% | 21.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.39% | 4.72% | 3.31% | 0.00% | 2.57% |
MAEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.13% | 22.75% | 10.44% | 12.01% | 8.53% | 4.06% | 0.93% | 8.22% |
Часто задаваемые вопросы
CMGIX and MAEGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMGIX has higher volatility (6.53%) compared to MAEGX (6.28%). In terms of maximum drawdown, CMGIX dropped -73.85% vs MAEGX's -48.71%.
MAEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMGIX и MAEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор