Сравнение CMGIX с MAEGX

С начала года, CMGIX показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у MAEGX с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции CMGIX превзошли акции MAEGX по среднегодовой доходности: 10.49% против 1.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MAEGX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMGIX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAEGX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGIX и MAEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни CMGIX, ни MAEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CMGIX за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки MAEGX в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и MAEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.