PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMGIX с MAEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMGIX с MAEGX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX).

CMGIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 27 дек. 1996 г.. MAEGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 3 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMGIX или MAEGX.

Корреляция

Корреляция между CMGIX и MAEGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CMGIX и MAEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMGIX:

0.28

MAEGX:

0.16

Коэф-т Сортино

CMGIX:

0.53

MAEGX:

0.41

Коэф-т Омега

CMGIX:

1.07

MAEGX:

1.05

Коэф-т Кальмара

CMGIX:

0.19

MAEGX:

0.11

Коэф-т Мартина

CMGIX:

0.71

MAEGX:

0.61

Индекс Язвы

CMGIX:

9.89%

MAEGX:

6.11%

Дневная вол-ть

CMGIX:

28.65%

MAEGX:

22.31%

Макс. просадка

CMGIX:

-82.66%

MAEGX:

-50.69%

Текущая просадка

CMGIX:

-17.20%

MAEGX:

-15.67%

Доходность по периодам

С начала года, CMGIX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у MAEGX с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции CMGIX превзошли акции MAEGX по среднегодовой доходности: 8.86% против 1.15% соответственно.

CMGIX

С начала года

-0.37%

1 месяц

19.57%

6 месяцев

-2.64%

1 год

7.93%

5 лет

7.43%

10 лет

8.86%

MAEGX

С начала года

4.22%

1 месяц

15.00%

6 месяцев

2.46%

1 год

3.63%

5 лет

4.22%

10 лет

1.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CMGIX и MAEGX

CMGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MAEGX в 0.95%.

MAEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMGIX и MAEGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMGIX
Ранг риск-скорректированной доходности CMGIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMGIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
MAEGX
Ранг риск-скорректированной доходности MAEGX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAEGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAEGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAEGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAEGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAEGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMGIX c MAEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMGIX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа MAEGX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGIX и MAEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGIX и MAEGX

Ни CMGIX, ни MAEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%4.94%0.00%0.39%4.72%3.31%0.00%2.57%11.89%
MAEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.57%0.26%0.84%0.89%0.61%0.93%1.08%1.46%

Просадки

Сравнение просадок CMGIX и MAEGX

Максимальная просадка CMGIX за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки MAEGX в -50.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и MAEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMGIX и MAEGX

BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что CMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...