PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMGIX с MAEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMGIX с MAEGX

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX).

CMGIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 27 дек. 1996 г.. MAEGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 3 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMGIX или MAEGX.

Корреляция

Корреляция между CMGIX и MAEGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности CMGIX и MAEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
14.42%
4.52%
CMGIX
MAEGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMGIX:

0.92

MAEGX:

0.52

Коэф-т Сортино

CMGIX:

1.31

MAEGX:

0.83

Коэф-т Омега

CMGIX:

1.17

MAEGX:

1.10

Коэф-т Кальмара

CMGIX:

0.59

MAEGX:

0.36

Коэф-т Мартина

CMGIX:

3.72

MAEGX:

2.18

Индекс Язвы

CMGIX:

4.79%

MAEGX:

3.73%

Дневная вол-ть

CMGIX:

19.42%

MAEGX:

15.59%

Макс. просадка

CMGIX:

-82.66%

MAEGX:

-51.97%

Текущая просадка

CMGIX:

-13.34%

MAEGX:

-15.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMGIX показывает доходность 4.27%, а MAEGX немного выше – 4.29%. За последние 10 лет акции CMGIX превзошли акции MAEGX по среднегодовой доходности: 10.63% против 1.99% соответственно.

CMGIX

С начала года

4.27%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

14.42%

1 год

16.19%

5 лет

7.46%

10 лет

10.63%

MAEGX

С начала года

4.29%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

4.52%

1 год

7.13%

5 лет

1.94%

10 лет

1.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CMGIX и MAEGX

CMGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MAEGX в 0.95%.

MAEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund
График комиссии MAEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio
График комиссии CMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMGIX и MAEGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMGIX
Ранг риск-скорректированной доходности CMGIX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMGIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
MAEGX
Ранг риск-скорректированной доходности MAEGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAEGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAEGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAEGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAEGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAEGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMGIX c MAEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMGIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.920.52
Коэффициент Сортино CMGIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.310.83
Коэффициент Омега CMGIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.171.10
Коэффициент Кальмара CMGIX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.590.36
Коэффициент Мартина CMGIX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.722.18
CMGIX
MAEGX

Показатель коэффициента Шарпа CMGIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа MAEGX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGIX и MAEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.92
0.52
CMGIX
MAEGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGIX и MAEGX

Ни CMGIX, ни MAEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.57%0.26%0.84%0.89%0.61%0.93%1.08%1.46%

Просадки

Сравнение просадок CMGIX и MAEGX

Максимальная просадка CMGIX за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки MAEGX в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и MAEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-13.34%
-15.61%
CMGIX
MAEGX

Волатильность

Сравнение волатильности CMGIX и MAEGX

BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что CMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.86%
4.15%
CMGIX
MAEGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab