Сравнение PCBIX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 11.72% против 20.45% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и BFGIX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
PCBIX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
PCBIX
BFGIX
Сравнение PCBIX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 1.14 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 2.01 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.31 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 8.71 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.14 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и BFGIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и BFGIX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и BFGIX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -43.62% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -11.96% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -35.71% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -43.62% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -7.50% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -7.89% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 3.18% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и BFGIX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.98% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 15.80% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 23.05% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 22.58% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 23.96% | -4.86% |