Сравнение PCBIX с BBMIX
PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PCBIX returned 5.11%/yr vs 2.62%/yr for BBMIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PCBIX charges 0.67%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 2.86%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCBIX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 15.18% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between PCBIX and BBMIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between PCBIX and BBMIX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBIX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
PCBIX
BBMIX
Сравнение PCBIX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCBIX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.94 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.36 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.53 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и BBMIX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBIX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -28.90% | -21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -8.89% | -10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -23.79% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -28.90% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -11.28% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -10.52% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 5.50% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и BBMIX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBIX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 0.00% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 4.54% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 10.68% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 19.66% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 19.44% | -0.34% |
Сравнение комиссий PCBIX и BBMIX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и BBMIX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
PCBIX and BBMIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (3.82%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PCBIX dropped -50.25% vs BBMIX's -28.90%.
BBMIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBIX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор