Сравнение PCBAX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
PCBAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBAX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBAX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 3.16% | 6.16% | 11.77% | 2.37% | 5.77% | 0.29% | 6.50% | 1.41% | 4.32% | 7.71% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBAX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции PCBAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 5.04% против 13.92% соответственно.
PCBAX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 5.04%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBAX и WFSPX
PCBAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
PCBAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
PCBAX
WFSPX
Сравнение PCBAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBAX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.96 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.47 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.49 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 7.15 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.96 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.70 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.13 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между PCBAX и WFSPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBAX и WFSPX
PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.67% | 3.36% | 0.00% | 2.44% | 3.08% | 9.91% | 0.80% | 1.41% | 4.86% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок PCBAX и WFSPX
Максимальная просадка PCBAX за все время составила -39.55%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBAX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.55% | -58.21% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -12.11% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -24.51% | +17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.00% | -33.74% | +24.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -6.51% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -12.84% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.53% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBAX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) составляет 3.19%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что PCBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 5.17% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 9.44% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 18.21% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 16.88% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 18.00% | -11.88% |