PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCBAX с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCBAX с CTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCBAX (BlackRock Tactical Opportunities Fund) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both funds - PCBAX is a Macro Trading fund managed by BlackRock, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, PCBAX returned 9.90%/yr vs 11.79%/yr for CTA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PCBAX charges 1.08%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности PCBAX и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCBAX показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 12.30%.

PCBAX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.89%
С начала года
9.66%
6 месяцев
10.52%
1 год
12.57%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.88%
10 лет*
5.78%

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCBAX и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
PCBAX
BlackRock Tactical Opportunities Fund		9.66%6.16%11.77%2.37%9.87%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Correlation

The correlation between PCBAX and CTA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Tactical Opportunities Fund

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с PCBAX:
PCBAX с CGFIXPCBAX с GPAIXPCBAX с FARYXPCBAX с FTBFXPCBAX с DNAVXPCBAX с OTRFXPCBAX с QGMIX
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

PCBAX vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCBAX
Ранг доходности на риск PCBAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCBAX c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCBAXCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.78

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.12

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.15

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

1.42

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

3.72

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCBAX vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCBAX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCBAX и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCBAXCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.78

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.62

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PCBAX и CTA

Максимальная просадка PCBAX за все время составила -39.55%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBAX и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCBAXCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.55%

-18.07%

-21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-11.00%

+7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.75%

-11.23%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-7.86%

+7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.67%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

4.19%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PCBAX и CTA

Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) составляет 1.71%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что PCBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCBAXCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

7.76%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

17.30%

-12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

20.12%

-14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

16.58%

-10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

16.58%

-10.45%

Сравнение комиссий PCBAX и CTA

PCBAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCBAX и CTA

PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCBAX
BlackRock Tactical Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%11.67%3.36%0.00%2.44%3.08%9.91%0.80%1.41%4.86%

Часто задаваемые вопросы

PCBAX and CTA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to PCBAX (1.71%). In terms of maximum drawdown, PCBAX dropped -39.55% vs CTA's -18.07%.

PCBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCBAX и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор