PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCBAX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCBAX с AQMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCBAX (BlackRock Tactical Opportunities Fund) and AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) are both mutual funds - PCBAX is a Macro Trading fund managed by BlackRock, while AQMIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, PCBAX returned 5.80%/yr vs 5.08%/yr for AQMIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PCBAX charges 1.08%/yr vs 1.25%/yr for AQMIX.

Доходность

Сравнение доходности PCBAX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCBAX показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 13.79%. За последние 10 лет акции PCBAX превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 5.80% против 5.08% соответственно.

PCBAX

1 день
0.12%
1 месяц
1.01%
С начала года
9.79%
6 месяцев
10.65%
1 год
12.92%
3 года*
9.94%
5 лет*
6.97%
10 лет*
5.80%

AQMIX

1 день
0.74%
1 месяц
1.78%
С начала года
13.79%
6 месяцев
15.67%
1 год
25.86%
3 года*
12.79%
5 лет*
12.87%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCBAX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCBAX
BlackRock Tactical Opportunities Fund		9.79%6.16%11.77%2.37%5.77%0.29%6.50%1.41%4.32%7.71%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		13.79%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Correlation

The correlation between PCBAX and AQMIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г.

0.14

The correlation between PCBAX and AQMIX shifts across timeframes, from 0.09 (10 years) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Tactical Opportunities Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с PCBAX:
PCBAX с CGFIXPCBAX с GPAIXPCBAX с FARYXPCBAX с FTBFXPCBAX с DNAVXPCBAX с OTRFXPCBAX с QGMIX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с AUEIXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSX

Доходность на риск

PCBAX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCBAX
Ранг доходности на риск PCBAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCBAX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCBAXAQMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
3.00

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
4.09

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

8.64

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

26.76

-16.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCBAX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCBAX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCBAX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCBAXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

3.00

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.11

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.49

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PCBAX и AQMIX

Максимальная просадка PCBAX за все время составила -39.55%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBAX и AQMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCBAXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.55%

-26.52%

-13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-3.02%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.75%

-13.57%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-13.57%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.00%

-23.34%

+14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-10.00%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.97%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PCBAX и AQMIX

Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) составляет 1.41%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что PCBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCBAXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.63%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

6.62%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

8.69%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

11.63%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

10.37%

-4.24%

Сравнение комиссий PCBAX и AQMIX

PCBAX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCBAX и AQMIX

PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		1.99%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
PCBAX
BlackRock Tactical Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%11.67%3.36%0.00%2.44%3.08%9.91%0.80%1.41%4.86%

Часто задаваемые вопросы

PCBAX and AQMIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQMIX has higher volatility (2.63%) compared to PCBAX (1.41%). In terms of maximum drawdown, PCBAX dropped -39.55% vs AQMIX's -26.52%.

AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCBAX и AQMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор