PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBYI с TPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PBYI с TPH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBYI (Puma Biotechnology, Inc.) and TPH (Tri Pointe Homes, Inc.) are both stocks. PBYI operates in Biotechnology (Healthcare), while TPH operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PBYI returned -15.39%/yr vs 15.92%/yr for TPH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PBYI и TPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и Tri Pointe Homes, Inc. (TPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBYI показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у TPH с доходностью 49.19%. За последние 10 лет акции PBYI уступали акциям TPH по среднегодовой доходности: -15.39% против 15.92% соответственно.

PBYI

1 день
-2.44%
1 месяц
-9.56%
С начала года
14.45%
6 месяцев
31.21%
1 год
105.43%
3 года*
24.25%
5 лет*
-9.60%
10 лет*
-15.39%

TPH

1 день
-0.04%
1 месяц
0.30%
С начала года
49.19%
6 месяцев
36.56%
1 год
57.34%
3 года*
16.33%
5 лет*
13.64%
10 лет*
15.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBYI и TPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBYI
Puma Biotechnology, Inc.		14.45%95.08%-29.56%2.36%39.14%-70.37%17.26%-57.00%-79.41%221.99%
TPH
Tri Pointe Homes, Inc.		49.19%-13.21%2.43%90.42%-33.35%61.68%10.72%42.54%-39.01%56.10%

Correlation

The correlation between PBYI and TPH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBYI:

$346.26M

TPH:

$4.00B

EPS

PBYI:

$0.48

TPH:

$2.08

Коэффициент P/E

PBYI:

14.25

TPH:

22.59

Коэффициент P/S

PBYI:

1.52

TPH:

1.27

Коэффициент P/B

PBYI:

2.70

TPH:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

PBYI:

$227.21M

TPH:

$3.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBYI:

$169.14M

TPH:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

PBYI:

$46.97M

TPH:

$274.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Puma Biotechnology, Inc.

Tri Pointe Homes, Inc.

Часто сравнивают с PBYI:
PBYI с SPYPBYI с ^GSPCPBYI с VOOPBYI с TRVIPBYI с KINSPBYI с FTKPBYI с BOSC
Часто сравнивают с TPH:
TPH с ITBTPH с COSTTPH с TOLTPH с OPENTPH с XHBTPH с RTPH с AESI

Доходность на риск

PBYI vs. TPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBYI
Ранг доходности на риск PBYI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBYI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBYI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBYI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBYI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBYI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TPH
Ранг доходности на риск TPH: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPH: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPH: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPH: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBYI c TPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и Tri Pointe Homes, Inc. (TPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBYITPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.13

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.35

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.62

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

5.80

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBYI vs. TPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBYI на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа TPH равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBYI и TPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBYITPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.13

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.37

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.38

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.18

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PBYI и TPH

Максимальная просадка PBYI за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки TPH в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBYI и TPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBYITPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-70.06%

-29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.78%

-17.47%

-8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.59%

-37.97%

-31.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.86%

-47.00%

-38.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.76%

-68.38%

-30.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.52%

-0.04%

-97.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.42%

-23.88%

-50.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

7.93%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PBYI и TPH

Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что PBYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBYITPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

0.48%

+9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.71%

29.53%

+12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.92%

40.54%

+29.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.83%

37.27%

+38.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.65%

41.98%

+38.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBYI и TPH

Ни PBYI, ни TPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBYI и TPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Puma Biotechnology, Inc. и Tri Pointe Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
44.80M
507.90M
(PBYI) Общая выручка
(TPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBYI и TPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Puma Biotechnology, Inc. и Tri Pointe Homes, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
76.8%
98.8%
Активы портфеля
PBYI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.40M при выручке в 44.80M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.

TPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tri Pointe Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 502.02M при выручке в 507.90M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.

PBYI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 44.80M, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.

TPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tri Pointe Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19M при выручке в 507.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

PBYI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.80M при выручке в 44.80M, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.

TPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tri Pointe Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.54M при выручке в 507.90M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

Часто задаваемые вопросы

PBYI and TPH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBYI has higher volatility (9.68%) compared to TPH (0.48%). In terms of maximum drawdown, PBYI dropped -99.40% vs TPH's -70.06%.

PBYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBYI и TPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор