PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBXIX с RFXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBXIX с RFXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX).

PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. RFXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PBXIX и RFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBXIX и RFXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-2.92%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.01%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%2.84%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, PBXIX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у RFXIX с доходностью 1.01%.

PBXIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-2.93%
1 год
1.01%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—

RFXIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.27%
С начала года
1.01%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.36%
3 года*
5.84%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Rational Special Situations Income Fund

Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с PCONXPBXIX с HRSTXPBXIX с WESRXPBXIX с CNSDXPBXIX с FISCXPBXIX с AVKPBXIX с ANNPX
Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с VTIRFXIX с BNDRFXIX с FTECRFXIX с VOORFXIX с ONEQ

Сравнение комиссий PBXIX и RFXIX

PBXIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RFXIX в 1.76%.

RFXIX
Rational Special Situations Income Fund
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Доходность на риск

PBXIX vs. RFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBXIX c RFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBXIXRFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

2.77

-2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

3.92

-3.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.73

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

4.22

-4.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

15.72

-15.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBXIX vs. RFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBXIX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа RFXIX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBXIX и RFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBXIXRFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

2.77

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

2.20

-2.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.39

-1.03

Корреляция

Корреляция между PBXIX и RFXIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBXIX и RFXIX

Дивидендная доходность PBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности RFXIX в 5.57%

TTM2025202420232022202120202019
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		6.05%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.57%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%

Просадки

Сравнение просадок PBXIX и RFXIX

Максимальная просадка PBXIX за все время составила -24.03%, что больше максимальной просадки RFXIX в -12.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBXIX и RFXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBXIXRFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-12.91%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-0.94%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-4.93%

-10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-0.27%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-0.89%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.28%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PBXIX и RFXIX

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PBXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBXIXRFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

0.37%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

0.88%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

1.56%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

1.95%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

2.98%

+8.59%