PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBW с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBW с VTWG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - PBW tracks the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX) while VTWG tracks the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBW returned 9.92%/yr vs 12.12%/yr for VTWG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBW charges 0.61%/yr vs 0.06%/yr for VTWG.

Доходность

Сравнение доходности PBW и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 28.31%, что значительно выше, чем у VTWG с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям VTWG по среднегодовой доходности: 9.92% против 12.12% соответственно.

PBW

1 день
-5.58%
1 месяц
-8.98%
С начала года
28.31%
6 месяцев
22.11%
1 год
107.61%
3 года*
3.84%
5 лет*
-13.40%
10 лет*
9.92%

VTWG

1 день
-1.45%
1 месяц
4.36%
С начала года
20.43%
6 месяцев
16.97%
1 год
40.10%
3 года*
19.34%
5 лет*
5.29%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBW и VTWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		28.31%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		20.43%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%

Correlation

The correlation between PBW and VTWG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.77

The correlation between PBW and VTWG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBW и VTWG

Секторы
PBW
VTWG

Промышленность

34.2%
23.1%

Сырьевые материалы

16.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

14.9%
7.1%

Технологии

14.4%
25.8%

Энергетика

11.2%
3.1%

Коммунальные услуги

6.5%
0.6%

Финансовые услуги

1.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Здравоохранение

-

22.0%

Недвижимость

-

2.0%

Промышленность

PBW
34.2%
VTWG
23.1%

Сырьевые материалы

PBW
16.2%
VTWG
4.0%

Потребительский циклический сектор

PBW
14.9%
VTWG
7.1%

Технологии

PBW
14.4%
VTWG
25.8%

Энергетика

PBW
11.2%
VTWG
3.1%

Коммунальные услуги

PBW
6.5%
VTWG
0.6%

Финансовые услуги

PBW
1.5%
VTWG
7.8%

Потребительский защитный сектор

PBW
1.1%
VTWG
2.3%

Коммуникационные услуги

PBW

-

VTWG
2.2%

Здравоохранение

PBW

-

VTWG
22.0%

Недвижимость

PBW

-

VTWG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOG

Доходность на риск

PBW vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBWVTWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.80

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.48

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

2.71

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

9.72

+3.35

PBW vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа VTWG равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBW и VTWG

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и VTWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBWVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-42.07%

-46.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-14.88%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.04%

-28.58%

-39.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.50%

-40.49%

-44.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

-42.07%

-46.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.66%

-1.45%

-66.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.90%

-10.50%

-52.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

4.14%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и VTWG

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 17.93% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBWVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.93%

7.82%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.32%

16.92%

+14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.50%

22.34%

+20.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.39%

24.67%

+18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.02%

24.27%

+14.75%

Сравнение комиссий PBW и VTWG

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и VTWG

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VTWG в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		1.21%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.59%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

PBW and VTWG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (17.93%) compared to VTWG (7.82%). In terms of maximum drawdown, PBW dropped -89.02% vs VTWG's -42.07%.

On 10-year performance, VTWG leads with 12.12% vs 9.92% for PBW. On fees, VTWG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWG has been the lower-risk option at 7.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWG has performed better with a 12.12% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

PBW has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.59% for VTWG.

PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while VTWG tracks Russell 2000 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.61% for PBW and 0.06% for VTWG.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBW и VTWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор