PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBW с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBW с VCLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - PBW is a Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. PBW is passively managed, while VCLN is actively managed. Over the past 3 years, PBW returned -6.65%/yr vs 10.72%/yr for VCLN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBW charges 0.61%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности PBW и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.88%.

PBW

1 день
-4.27%
1 месяц
-15.98%
6 месяцев
-3.48%
С начала года
10.21%
1 год
48.80%
3 года*
-6.65%
5 лет*
-14.11%
10 лет*
7.36%

VCLN

1 день
-3.61%
1 месяц
-13.80%
6 месяцев
5.09%
С начала года
10.88%
1 год
43.54%
3 года*
10.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBW и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		10.21%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-13.37%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		10.88%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.21%

Correlation

The correlation between PBW and VCLN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.76

The correlation between PBW and VCLN shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBW и VCLN

Секторы
PBW
VCLN

Промышленность

28.0%
36.1%

Сырьевые материалы

13.5%

-

Энергетика

12.9%
0.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Технологии

9.9%
29.6%

Коммунальные услуги

8.4%
33.5%

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Финансовые услуги

1.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PBW
28.0%
VCLN
36.1%

Сырьевые материалы

PBW
13.5%
VCLN

-

Энергетика

PBW
12.9%
VCLN
0.8%

Потребительский циклический сектор

PBW
12.7%
VCLN

-

Технологии

PBW
9.9%
VCLN
29.6%

Коммунальные услуги

PBW
8.4%
VCLN
33.5%

Потребительский защитный сектор

PBW
1.6%
VCLN

-

Финансовые услуги

PBW
1.3%
VCLN

-

Коммуникационные услуги

PBW

-

VCLN

-

Здравоохранение

PBW

-

VCLN

-

Недвижимость

PBW

-

VCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с FXNVCLN с CTEXVCLN с MLPBVCLN с CNRGVCLN с LCTD

Доходность на риск

PBW vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBWVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.40

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.02

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.06

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

7.61

-2.74

PBW vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLN равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBW и VCLN

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBWVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-45.66%

-43.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.44%

-21.25%

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.04%

-28.81%

-39.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.23%

-21.25%

-50.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.92%

-23.81%

-39.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

5.73%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и VCLN

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBWVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

9.52%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.32%

22.73%

+9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.37%

31.22%

+12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.54%

27.77%

+15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.11%

27.77%

+11.34%

Сравнение комиссий PBW и VCLN

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и VCLN

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VCLN в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		1.41%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.89%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBW and VCLN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.46%) compared to VCLN (9.52%). In terms of maximum drawdown, PBW dropped -89.02% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, VCLN leads with 10.72% vs -6.65% for PBW. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, VCLN has been the lower-risk option at 9.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 10.72% return vs -6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

VCLN has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.41% for PBW.

PBW is categorized as Small Cap Growth Equities, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: Invesco and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.61% for PBW and 0.59% for VCLN.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBW и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор