Сравнение PBW с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
PBW и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PBW и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -11.94% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.41%.
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и VCLN
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.
Доходность на риск
PBW vs. VCLN — Ранг доходности на риск
PBW
VCLN
Сравнение PBW c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 2.44 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 3.16 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 5.81 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 21.39 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.12 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PBW и VCLN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и VCLN
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VCLN в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и VCLN
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -45.66% | -43.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -12.58% | -8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -5.09% | -68.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -24.92% | -37.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 3.42% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и VCLN
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 9.57% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 21.32% | +10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 29.83% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 27.34% | +15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 27.34% | +11.14% |