Сравнение PBW с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PBW и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBW и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 6.57% против 17.41% соответственно.
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и SPMO
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PBW vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PBW
SPMO
Сравнение PBW c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.06 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.60 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 1.96 | +2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 6.90 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.06 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.93 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.87 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.86 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между PBW и SPMO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и SPMO
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и SPMO
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -30.95% | -58.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -12.70% | -8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | -22.74% | -62.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | -30.95% | -58.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -7.31% | -66.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -4.66% | -58.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 3.60% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и SPMO
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 7.22% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 12.80% | +19.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 22.77% | +20.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 19.08% | +23.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 20.09% | +18.39% |