Сравнение PBW с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PBW и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBW и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 6.57% против 11.21% соответственно.
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и RSP
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PBW vs. RSP — Ранг доходности на риск
PBW
RSP
Сравнение PBW c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 0.75 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.17 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 1.04 | +3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 4.64 | +8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.75 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.49 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.61 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.55 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между PBW и RSP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и RSP
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и RSP
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -59.92% | -29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -12.54% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | -21.38% | -63.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | -39.04% | -49.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -5.66% | -68.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -6.69% | -56.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 2.80% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и RSP
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 4.40% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 8.84% | +23.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 17.16% | +25.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 16.20% | +26.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 18.36% | +20.12% |