Сравнение PBW с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
PBW и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBW и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 6.57% против 13.96% соответственно.
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и NLR
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
PBW vs. NLR — Ранг доходности на риск
PBW
NLR
Сравнение PBW c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 2.05 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.62 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 3.41 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 8.20 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.05 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.84 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.60 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.18 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PBW и NLR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и NLR
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности NLR в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и NLR
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -65.05% | -23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -25.80% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | -30.48% | -54.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | -34.35% | -54.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -18.26% | -55.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -35.90% | -26.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 10.73% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и NLR
Текущая волатильность для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) составляет 11.75%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что PBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 12.53% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 32.94% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 42.20% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 28.16% | +14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 23.38% | +15.10% |