PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBW с BATT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBW с BATT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both exchange-traded funds - PBW is a Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while BATT is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify. PBW is passively managed, while BATT is actively managed. Over the past 5 years, PBW returned -10.05%/yr vs 3.45%/yr for BATT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBW charges 0.61%/yr vs 0.59%/yr for BATT.

Доходность

Сравнение доходности PBW и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 48.64%, что значительно выше, чем у BATT с доходностью 26.16%.

PBW

1 день
-3.49%
1 месяц
18.16%
С начала года
48.64%
6 месяцев
46.91%
1 год
151.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
11.06%

BATT

1 день
-1.64%
1 месяц
4.50%
С начала года
26.16%
6 месяцев
29.61%
1 год
103.56%
3 года*
14.36%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBW и BATT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		48.64%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.80%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		26.16%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%-2.40%-42.45%

Correlation

The correlation between PBW and BATT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2018 г.

0.73

The correlation between PBW and BATT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBW и BATT

Секторы
PBW
BATT

Промышленность

34.3%
16.9%

Сырьевые материалы

16.4%
57.0%

Технологии

14.3%
5.6%

Потребительский циклический сектор

13.9%
18.9%

Энергетика

12.3%

-

Коммунальные услуги

6.3%

-

Финансовые услуги

1.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PBW
34.3%
BATT
16.9%

Сырьевые материалы

PBW
16.4%
BATT
57.0%

Технологии

PBW
14.3%
BATT
5.6%

Потребительский циклический сектор

PBW
13.9%
BATT
18.9%

Энергетика

PBW
12.3%
BATT

-

Коммунальные услуги

PBW
6.3%
BATT

-

Финансовые услуги

PBW
1.4%
BATT
0.0%

Потребительский защитный сектор

PBW
1.1%
BATT

-

Коммуникационные услуги

PBW

-

BATT
0.0%

Здравоохранение

PBW

-

BATT

-

Недвижимость

PBW

-

BATT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW

Доходность на риск

PBW vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBWBATTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
3.38

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.69

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

6.12

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.88

22.20

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBW vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 3.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BATT равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBWBATTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

3.38

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.12

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.01

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PBW и BATT

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и BATT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBWBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-69.38%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-17.03%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.04%

-47.65%

-20.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.50%

-61.98%

-22.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.54%

-3.44%

-59.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.91%

-34.78%

-28.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

4.68%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и BATT

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBWBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

10.29%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.20%

24.67%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.48%

30.80%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.91%

29.57%

+13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.76%

30.60%

+8.16%

Сравнение комиссий PBW и BATT

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и BATT

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BATT в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.47%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%0.00%0.00%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.60%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

PBW and BATT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.35%) compared to BATT (10.29%). In terms of maximum drawdown, PBW dropped -89.02% vs BATT's -69.38%.

On 5-year performance, BATT leads with 3.45% vs -10.05% for PBW. On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BATT has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BATT has performed better with a 3.45% return vs -10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

BATT has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.60% for PBW.

PBW is categorized as Small Cap Growth Equities, while BATT is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.61% for PBW and 0.59% for BATT.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBW и BATT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор