Сравнение PBW с BATT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT).
PBW и BATT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. BATT - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PBW и BATT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и BATT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.80% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 8.99% | 59.70% | -13.93% | -7.05% | -32.25% | 16.52% | 44.43% | -2.40% | -42.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 8.99%.
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
BATT
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 82.30%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и BATT
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.
Доходность на риск
PBW vs. BATT — Ранг доходности на риск
PBW
BATT
Сравнение PBW c BATT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | BATT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 2.56 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.99 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 4.64 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 17.14 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.07 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.05 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PBW и BATT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и BATT
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BATT в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 1.70% | 1.85% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.21% | 3.22% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и BATT
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и BATT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -69.38% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -17.58% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | -61.98% | -23.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -15.47% | -58.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -35.40% | -27.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 4.87% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и BATT
Текущая волатильность для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) составляет 11.75%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что PBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 12.38% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 25.10% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 32.28% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 29.24% | +13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 30.55% | +7.93% |