PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBW с ACES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBW с ACES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) and ACES (ALPS Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - PBW is a Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBW returned -10.05%/yr vs -8.73%/yr for ACES. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PBW charges 0.61%/yr vs 0.55%/yr for ACES.

Доходность

Сравнение доходности PBW и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 48.64%, что значительно выше, чем у ACES с доходностью 28.72%.

PBW

1 день
-3.49%
1 месяц
18.16%
С начала года
48.64%
6 месяцев
46.91%
1 год
151.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
11.06%

ACES

1 день
-2.84%
1 месяц
17.92%
С начала года
28.72%
6 месяцев
27.36%
1 год
69.96%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBW и ACES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		48.64%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-13.46%
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.72%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%

Correlation

The correlation between PBW and ACES is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г.

0.92

The correlation between PBW and ACES has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBW и ACES

Секторы
PBW
ACES

Промышленность

34.3%
20.3%

Сырьевые материалы

16.4%
9.3%

Технологии

14.3%
24.8%

Потребительский циклический сектор

13.9%
11.1%

Энергетика

12.3%
0.5%

Коммунальные услуги

6.3%
25.5%

Финансовые услуги

1.4%
5.3%

Потребительский защитный сектор

1.1%
3.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PBW
34.3%
ACES
20.3%

Сырьевые материалы

PBW
16.4%
ACES
9.3%

Технологии

PBW
14.3%
ACES
24.8%

Потребительский циклический сектор

PBW
13.9%
ACES
11.1%

Энергетика

PBW
12.3%
ACES
0.5%

Коммунальные услуги

PBW
6.3%
ACES
25.5%

Финансовые услуги

PBW
1.4%
ACES
5.3%

Потребительский защитный сектор

PBW
1.1%
ACES
3.2%

Коммуникационные услуги

PBW

-

ACES

-

Здравоохранение

PBW

-

ACES

-

Недвижимость

PBW

-

ACES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

ALPS Clean Energy ETF

Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP
Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY

Доходность на риск

PBW vs. ACES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBWACESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
2.18

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.77

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

4.03

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.88

10.16

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBW vs. ACES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа ACES равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBWACESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

2.18

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.22

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PBW и ACES

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и ACES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBWACESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-79.05%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-17.44%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.04%

-58.68%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.50%

-74.44%

-10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.54%

-56.41%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.91%

-38.87%

-24.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

6.91%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и ACES

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с ALPS Clean Energy ETF (ACES) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBWACESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

9.99%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.20%

22.55%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.48%

32.42%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.91%

36.17%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.76%

35.59%

+3.17%

Сравнение комиссий PBW и ACES

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ACES в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и ACES

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности ACES в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.60%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PBW and ACES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBW has higher volatility (13.35%) compared to ACES (9.99%). In terms of maximum drawdown, PBW dropped -89.02% vs ACES's -79.05%.

On 5-year performance, ACES leads with -8.73% vs -10.05% for PBW. On fees, ACES is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ACES has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACES has performed better with a -8.73% return vs -10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACES is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

PBW has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.54% for ACES.

PBW is categorized as Small Cap Growth Equities, while ACES is Alternative Energy Equities. PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and SS&C. Their fees differ too: 0.61% for PBW and 0.55% for ACES.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBW и ACES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор